PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAIX с AVEEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEAIX с AVEEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEAIX (Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class) and AVEEX (Avantis Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - NEAIX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Needham, while AVEEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Avantis Investors. Over the past 5 years, NEAIX returned 23.66%/yr vs 9.29%/yr for AVEEX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEAIX charges 1.20%/yr vs 0.33%/yr for AVEEX.

Доходность

Сравнение доходности NEAIX и AVEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEAIX показывает доходность 58.23%, что значительно выше, чем у AVEEX с доходностью 25.59%.

NEAIX

1 день
-0.99%
1 месяц
12.47%
С начала года
58.23%
6 месяцев
57.73%
1 год
93.64%
3 года*
38.83%
5 лет*
23.66%
10 лет*
—

AVEEX

1 день
-0.86%
1 месяц
6.36%
С начала года
25.59%
6 месяцев
27.84%
1 год
49.73%
3 года*
25.04%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEAIX и AVEEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		58.23%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%6.67%
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		25.59%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%

Correlation

The correlation between NEAIX and AVEEX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.65

The correlation between NEAIX and AVEEX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с FGROXNEAIX с BUFOXNEAIX с WBSIXNEAIX с ALFAXNEAIX с LADYXNEAIX с FTXSXNEAIX с AVALX
Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI

Доходность на риск

NEAIX vs. AVEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAIX c AVEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAIXAVEEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
3.19

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
4.10

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.59

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.85

4.07

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.65

16.17

+11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAIX vs. AVEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAIX на текущий момент составляет 3.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEEX равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAIX и AVEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAIXAVEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

3.19

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.59

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.69

+0.21

Просадки

Сравнение просадок NEAIX и AVEEX

Максимальная просадка NEAIX за все время составила -35.93%, примерно равная максимальной просадке AVEEX в -36.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAIX и AVEEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEAIXAVEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-36.45%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-12.64%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.21%

-17.34%

-10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-33.72%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.86%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-10.32%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.17%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAIX и AVEEX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что NEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEAIXAVEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

6.92%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

13.53%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.83%

16.10%

+9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

15.87%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

18.75%

+5.85%

Сравнение комиссий NEAIX и AVEEX

NEAIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AVEEX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAIX и AVEEX

Дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности AVEEX в 2.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.79%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%0.00%0.00%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.27%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%

Часто задаваемые вопросы

NEAIX and AVEEX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEAIX has higher volatility (10.21%) compared to AVEEX (6.92%). In terms of maximum drawdown, NEAIX dropped -35.93% vs AVEEX's -36.45%.

NEAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEAIX и AVEEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор