Сравнение NDVG с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
NDVG и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDVG - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NDVG и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDVG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NDVG Nuveen Dividend Growth ETF | -2.18% | 2.72% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, NDVG показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
NDVG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDVG и SGRT
NDVG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
NDVG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
NDVG
SGRT
Сравнение NDVG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDVG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDVG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 2.09 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между NDVG и SGRT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDVG и SGRT
Дивидендная доходность NDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NDVG Nuveen Dividend Growth ETF | 1.09% | 1.05% | 1.20% | 1.24% | 1.34% | 0.57% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NDVG и SGRT
Максимальная просадка NDVG за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVG и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDVG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -17.87% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -7.09% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -3.52% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NDVG и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDVG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 32.60% | -17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 32.60% | -18.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 32.60% | -18.05% |