Сравнение NDVG с QUS
NDVG (Nuveen Dividend Growth ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NDVG is actively managed, while QUS is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NDVG charges 0.64%/yr vs 0.15%/yr for QUS.
Доходность
Сравнение доходности NDVG и QUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NDVG
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUS
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение доходности по годам NDVG и QUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NDVG Nuveen Dividend Growth ETF | -1.62% | 10.06% | 17.60% | 15.15% | -9.55% | 11.07% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 6.67% | 14.13% | 18.99% | 21.78% | -14.15% | 6.65% |
Correlation
The correlation between NDVG and QUS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between NDVG and QUS shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NDVG и QUS
Секторы
NDVG
QUS
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Технологии
NDVG
QUS
Финансовые услуги
NDVG
QUS
Промышленность
NDVG
QUS
Здравоохранение
NDVG
QUS
Потребительский циклический сектор
NDVG
QUS
Потребительский защитный сектор
NDVG
QUS
Энергетика
NDVG
QUS
Коммунальные услуги
NDVG
QUS
Недвижимость
NDVG
QUS
Коммуникационные услуги
NDVG
QUS
Сырьевые материалы
NDVG
QUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDVG vs. QUS — Ранг доходности на риск
NDVG
QUS
Сравнение NDVG c QUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDVG | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.77 | — |
Просадки
Сравнение просадок NDVG и QUS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDVG | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.50% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.70% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NDVG и QUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDVG | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.09% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.33% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.42% | — |
Сравнение комиссий NDVG и QUS
NDVG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDVG и QUS
Дивидендная доходность NDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности QUS в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVG Nuveen Dividend Growth ETF | 4.41% | 1.05% | 1.20% | 1.24% | 1.34% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.31% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
NDVG and QUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for NDVG.
NDVG has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 1.31% for QUS.
They also come from different issuers: Nuveen and State Street. Their fees differ too: 0.64% for NDVG and 0.15% for QUS.
Подберите оптимальное распределение для NDVG и QUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор