PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDVG с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDVG с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NDVG (Nuveen Dividend Growth ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NDVG is actively managed, while PBUS is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NDVG charges 0.64%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности NDVG и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NDVG

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDVG и PBUS

2026 (YTD)20252024202320222021
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		-1.62%10.06%17.60%15.15%-9.55%11.07%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%7.25%

Correlation

The correlation between NDVG and PBUS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.89

The correlation between NDVG and PBUS shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NDVG и PBUS

Секторы
NDVG
PBUS

Технологии

28.9%
35.4%

Финансовые услуги

14.7%
11.6%

Промышленность

10.2%
8.6%

Здравоохранение

9.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.8%

Энергетика

5.3%
3.6%

Коммунальные услуги

5.1%
2.3%

Недвижимость

3.9%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
11.3%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Технологии

NDVG
28.9%
PBUS
35.4%

Финансовые услуги

NDVG
14.7%
PBUS
11.6%

Промышленность

NDVG
10.2%
PBUS
8.6%

Здравоохранение

NDVG
9.8%
PBUS
8.6%

Потребительский циклический сектор

NDVG
9.7%
PBUS
10.1%

Потребительский защитный сектор

NDVG
7.7%
PBUS
4.8%

Энергетика

NDVG
5.3%
PBUS
3.6%

Коммунальные услуги

NDVG
5.1%
PBUS
2.3%

Недвижимость

NDVG
3.9%
PBUS
1.9%

Коммуникационные услуги

NDVG
2.7%
PBUS
11.3%

Сырьевые материалы

NDVG
2.2%
PBUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Dividend Growth ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с NDVG:
NDVG с IGRONDVG с JEPQNDVG с QOWZNDVG с DGRONDVG с DGRWNDVG с VUGNDVG с BDGS
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

NDVG vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDVG
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDVG c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NDVG vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDVGPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.80

—

Просадки

Сравнение просадок NDVG и PBUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDVGPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.15%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.64%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.13%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NDVG и PBUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDVGPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.06%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.05%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.33%

—

Сравнение комиссий NDVG и PBUS

NDVG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDVG и PBUS

Дивидендная доходность NDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		4.41%1.05%1.20%1.24%1.34%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

NDVG and PBUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.64% for NDVG.

NDVG has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.98% for PBUS.

They also come from different issuers: Nuveen and Invesco. Their fees differ too: 0.64% for NDVG and 0.04% for PBUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDVG и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор