PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDVG с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDVG с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NDVG (Nuveen Dividend Growth ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NDVG is actively managed, while MFUS is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NDVG charges 0.64%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности NDVG и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NDVG

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDVG и MFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		-1.62%10.06%17.60%15.15%-9.55%11.07%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%6.68%

Correlation

The correlation between NDVG and MFUS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.88

The correlation between NDVG and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NDVG и MFUS

Секторы
NDVG
MFUS

Технологии

28.9%
21.8%

Финансовые услуги

14.7%
12.6%

Промышленность

10.2%
12.6%

Здравоохранение

9.8%
13.5%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
10.3%

Энергетика

5.3%
7.0%

Коммунальные услуги

5.1%
1.7%

Недвижимость

3.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.3%

Сырьевые материалы

2.2%
2.8%

Технологии

NDVG
28.9%
MFUS
21.8%

Финансовые услуги

NDVG
14.7%
MFUS
12.6%

Промышленность

NDVG
10.2%
MFUS
12.6%

Здравоохранение

NDVG
9.8%
MFUS
13.5%

Потребительский циклический сектор

NDVG
9.7%
MFUS
10.6%

Потребительский защитный сектор

NDVG
7.7%
MFUS
10.3%

Энергетика

NDVG
5.3%
MFUS
7.0%

Коммунальные услуги

NDVG
5.1%
MFUS
1.7%

Недвижимость

NDVG
3.9%
MFUS
1.8%

Коммуникационные услуги

NDVG
2.7%
MFUS
5.3%

Сырьевые материалы

NDVG
2.2%
MFUS
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Dividend Growth ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с NDVG:
NDVG с IGRONDVG с JEPQNDVG с QOWZNDVG с DGRONDVG с DGRWNDVG с VUGNDVG с BDGS
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

NDVG vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDVG
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDVG c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NDVG vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDVGMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.63

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.79

—

Просадки

Сравнение просадок NDVG и MFUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDVGMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.21%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.00%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NDVG и MFUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDVGMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.72%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.03%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.35%

—

Сравнение комиссий NDVG и MFUS

NDVG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDVG и MFUS

Дивидендная доходность NDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		4.41%1.05%1.20%1.24%1.34%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDVG and MFUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.64% for NDVG.

NDVG has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 1.36% for MFUS.

They also come from different issuers: Nuveen and PIMCO. Their fees differ too: 0.64% for NDVG and 0.30% for MFUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDVG и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор