PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDVG с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDVG с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и iShares Global 100 ETF (IOO).

NDVG и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDVG - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NDVG и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDVG и IOO

2026 (YTD)20252024202320222021
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		-2.18%10.06%17.60%15.15%-9.55%11.07%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%6.96%

Доходность по периодам

С начала года, NDVG показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.

NDVG

1 день
-0.01%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-2.32%
1 год
9.16%
3 года*
12.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Dividend Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с NDVG:
NDVG с IGRONDVG с JEPQNDVG с QOWZNDVG с DGRWNDVG с DGRONDVG с BDGSNDVG с VTV
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий NDVG и IOO

NDVG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

NDVG vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDVG
Ранг доходности на риск NDVG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDVG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDVG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDVG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDVG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDVG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDVG c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDVGIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.44

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.13

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.26

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

10.66

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDVG vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDVG на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDVG и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDVGIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.44

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.36

+0.23

Корреляция

Корреляция между NDVG и IOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDVG и IOO

Дивидендная доходность NDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		1.09%1.05%1.20%1.24%1.34%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок NDVG и IOO

Максимальная просадка NDVG за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVG и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

NDVGIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-55.85%

+36.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.40%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-5.98%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-11.34%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.63%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NDVG и IOO

Текущая волатильность для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) составляет 4.17%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что NDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDVGIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

6.23%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

10.71%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

19.24%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

16.97%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

17.74%

-3.19%