PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDVG с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDVG с ILCB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).

NDVG и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDVG - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности NDVG и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDVG и ILCB

2026 (YTD)20252024202320222021
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		-2.17%10.06%17.60%15.15%-9.55%11.07%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		-4.57%17.70%24.96%26.91%-19.48%6.89%

Доходность по периодам

С начала года, NDVG показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -4.57%.

NDVG

1 день
2.07%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-2.02%
1 год
9.40%
3 года*
12.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.62%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Dividend Growth ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с NDVG:
NDVG с IGRONDVG с JEPQNDVG с QOWZNDVG с DGRWNDVG с DGRONDVG с VTVNDVG с BDGS
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с VTIILCB с SCHBILCB с BBUS

Сравнение комиссий NDVG и ILCB

NDVG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Доходность на риск

NDVG vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDVG
Ранг доходности на риск NDVG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDVG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDVG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDVG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDVG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDVG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDVG c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDVGILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.96

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.47

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.51

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

7.11

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDVG vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDVG на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDVG и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDVGILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.96

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.60

0.00

Корреляция

Корреляция между NDVG и ILCB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDVG и ILCB

Дивидендная доходность NDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности ILCB в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		1.09%1.05%1.20%1.24%1.34%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.13%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок NDVG и ILCB

Максимальная просадка NDVG за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVG и ILCB.

Загрузка...

Показатели просадок

NDVGILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-51.53%

+31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.07%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-6.44%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-6.28%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.57%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NDVG и ILCB

Текущая волатильность для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) составляет 4.25%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что NDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDVGILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.34%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

9.62%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

18.41%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

17.13%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

18.14%

-3.59%