PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDVG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDVG с CCOR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и Core Alternative ETF (CCOR).

NDVG и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDVG - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NDVG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDVG и CCOR

2026 (YTD)20252024202320222021
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		-2.17%10.06%17.60%15.15%-9.55%11.07%
CCOR
Core Alternative ETF		-0.34%3.52%-5.70%-11.92%2.51%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, NDVG показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.

NDVG

1 день
2.07%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-2.02%
1 год
9.40%
3 года*
12.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.35%
1 год
-1.48%
3 года*
-3.32%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Dividend Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с NDVG:
NDVG с IGRONDVG с JEPQNDVG с QOWZNDVG с DGRWNDVG с DGRONDVG с VTVNDVG с BDGS
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Сравнение комиссий NDVG и CCOR

NDVG берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

CCOR
Core Alternative ETF
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF

Доходность на риск

NDVG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDVG
Ранг доходности на риск NDVG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDVG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDVG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDVG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDVG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDVG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDVG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDVGCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.14

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

-0.14

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.98

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.19

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

-0.35

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDVG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDVG на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDVG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDVGCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.14

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.15

+0.44

Корреляция

Корреляция между NDVG и CCOR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDVG и CCOR

Дивидендная доходность NDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности CCOR в 1.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		1.09%1.05%1.20%1.24%1.34%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок NDVG и CCOR

Максимальная просадка NDVG за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVG и CCOR.

Загрузка...

Показатели просадок

NDVGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-22.99%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-9.17%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-17.23%

+11.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-7.07%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.95%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NDVG и CCOR

Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что NDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDVGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.17%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

5.44%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

10.74%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

11.13%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

10.81%

+3.74%