PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDMAX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDMAX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

NDMAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности NDMAX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDMAX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		-0.47%15.92%12.14%18.16%-17.78%14.69%12.86%19.67%-8.68%15.70%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, NDMAX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции NDMAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.23% против 5.04% соответственно.

NDMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.39%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.23%

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с NDMAX:
NDMAX с RHINDMAX с QQQNDMAX с GBIAXNDMAX с NWHQXNDMAX с GMRAXNDMAX с GIIAXNDMAX с GMXAX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с FGTIXBERIX с AONIX

Сравнение комиссий NDMAX и BERIX

NDMAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Доходность на риск

NDMAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDMAX
Ранг доходности на риск NDMAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDMAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDMAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDMAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDMAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDMAXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.57

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.30

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.53

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

4.77

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

17.74

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDMAX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDMAX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDMAX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDMAXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.57

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.83

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.84

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.07

-0.71

Корреляция

Корреляция между NDMAX и BERIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDMAX и BERIX

Дивидендная доходность NDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		9.37%9.28%16.19%6.30%3.88%5.83%5.68%8.26%14.63%10.61%8.26%7.82%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок NDMAX и BERIX

Максимальная просадка NDMAX за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDMAX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NDMAXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-20.34%

-27.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-2.95%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-15.73%

-11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

-20.34%

-12.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-0.79%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-2.60%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

0.79%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NDMAX и BERIX

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что NDMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDMAXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

1.55%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

4.29%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

5.38%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

5.94%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

6.00%

+8.44%