PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с RNWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. NDIV is passively managed, while RNWZ is actively managed. Over the past 3 years, NDIV returned 19.61%/yr vs 12.77%/yr for RNWZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 34.08%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 16.09%.

NDIV

1 день
1.08%
1 месяц
-2.62%
С начала года
34.08%
6 месяцев
29.69%
1 год
37.09%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

RNWZ

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.74%
С начала года
16.09%
6 месяцев
17.14%
1 год
37.91%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIV и RNWZ

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		34.08%2.85%6.18%15.52%0.95%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.09%36.33%-7.36%-3.89%-0.19%

Correlation

The correlation between NDIV and RNWZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.36

The correlation between NDIV and RNWZ shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NDIV и RNWZ

Секторы
NDIV
RNWZ

Энергетика

81.7%
3.8%

Сырьевые материалы

18.2%
4.5%

Финансовые услуги

0.1%
6.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.3%

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

41.0%

Энергетика

NDIV
81.7%
RNWZ
3.8%

Сырьевые материалы

NDIV
18.2%
RNWZ
4.5%

Финансовые услуги

NDIV
0.1%
RNWZ
6.9%

Коммуникационные услуги

NDIV

-

RNWZ

-

Потребительский циклический сектор

NDIV

-

RNWZ

-

Потребительский защитный сектор

NDIV

-

RNWZ

-

Здравоохранение

NDIV

-

RNWZ

-

Промышленность

NDIV

-

RNWZ
5.3%

Недвижимость

NDIV

-

RNWZ
3.2%

Технологии

NDIV

-

RNWZ

-

Коммунальные услуги

NDIV

-

RNWZ
41.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

NDIV vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIVRNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.53

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.38

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

6.29

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

15.38

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIV vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNWZ равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIVRNWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.53

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.61

+0.13

Просадки

Сравнение просадок NDIV и RNWZ

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-24.90%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-6.06%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-24.74%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-4.62%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-7.18%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

2.47%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и RNWZ

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) имеют волатильность 4.72% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.92%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

11.86%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

15.06%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

16.98%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

16.98%

+3.94%

Сравнение комиссий NDIV и RNWZ

NDIV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и RNWZ

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности RNWZ в 1.93%

ПозицияTTM2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.46%5.64%5.88%7.37%1.69%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and RNWZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNWZ has higher volatility (4.92%) compared to NDIV (4.72%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs RNWZ's -24.90%.

On 3-year performance, NDIV leads with 19.61% vs 12.77% for RNWZ. On fees, NDIV is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NDIV has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 19.61% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIV is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

NDIV has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 1.93% for RNWZ.

They also come from different issuers: Amplify and TrueShares. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.75% for RNWZ.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор