PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с NANR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIV с NANR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR).

NDIV и NANR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIV - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность EQM Natural Resources Dividend Income Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и NANR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIV и NANR

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		32.07%2.85%6.18%15.52%1.82%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		23.68%35.35%2.31%-3.23%3.16%

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у NANR с доходностью 23.68%.

NDIV

1 день
-2.80%
1 месяц
5.95%
С начала года
32.07%
6 месяцев
25.89%
1 год
27.53%
3 года*
18.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

NANR

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.66%
С начала года
23.68%
6 месяцев
30.97%
1 год
53.36%
3 года*
18.77%
5 лет*
19.18%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с EPDNDIV с MLPR
Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с XLENANR с FTRINANR с VOONANR с FXAIX

Сравнение комиссий NDIV и NANR

NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NANR в 0.35%.

NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Доходность на риск

NDIV vs. NANR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c NANR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIVNANRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.33

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.85

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.35

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

15.72

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIV vs. NANR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа NANR равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и NANR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIVNANRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.33

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.64

+0.12

Корреляция

Корреляция между NDIV и NANR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и NANR

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности NANR в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		5.23%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.43%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок NDIV и NANR

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и NANR.

Загрузка...

Показатели просадок

NDIVNANRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-49.15%

+29.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-16.17%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-2.66%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-8.48%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

3.44%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и NANR

Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 4.93%, в то время как у SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NANR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDIVNANRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.37%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

15.56%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

23.03%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

23.10%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

23.74%

-2.72%