Сравнение NDIV с BITY
NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both exchange-traded funds - NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index, while BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. NDIV is passively managed, while BITY is actively managed. Over the past year, NDIV returned 34.21% vs -37.35% for BITY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for BITY.
Доходность
Сравнение доходности NDIV и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDIV показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у BITY с доходностью -23.09%.
NDIV
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 32.65%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDIV и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 32.65% | 3.74% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
Correlation
The correlation between NDIV and BITY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIV vs. BITY — Ранг доходности на риск
NDIV
BITY
Сравнение NDIV c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDIV | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.85 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | -0.81 | +4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | -1.41 | +8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDIV | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | -0.94 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.70 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок NDIV и BITY
Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки BITY в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIV | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -46.36% | +26.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -46.36% | +35.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -45.49% | +41.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -19.67% | +15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 26.48% | -21.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIV и BITY
Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 4.65%, в то время как у Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIV | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 9.68% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 31.24% | -17.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 39.94% | -19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 39.02% | -18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 39.02% | -18.10% |
Сравнение комиссий NDIV и BITY
NDIV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIV и BITY
Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности BITY в 39.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 6.53% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
NDIV and BITY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.68%) compared to NDIV (4.65%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs BITY's -46.36%.
On 1-year performance, NDIV leads with 34.21% vs -37.35% for BITY. On fees, NDIV is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NDIV has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NDIV has performed better with a 34.21% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NDIV is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 6.53% for NDIV.
NDIV is categorized as Energy Equities, while BITY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.65% for BITY.
NDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDIV и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор