PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с AIEQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the AI Powered Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, NDIV returned 25.70% vs 19.15% for AIEQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for AIEQ.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 27.13%, что значительно выше, чем у AIEQ с доходностью 8.03%.

NDIV

1 день
0.46%
1 месяц
-6.94%
С начала года
27.13%
6 месяцев
28.26%
1 год
25.70%
3 года*
17.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIEQ

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.14%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.07%
1 год
19.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIV и AIEQ

2026 (YTD)20252024
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		27.13%2.85%8.48%
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		8.03%13.96%15.21%

Correlation

The correlation between NDIV and AIEQ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.35

Over the past year, the correlation between NDIV and AIEQ has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NDIV и AIEQ

Секторы
NDIV
AIEQ

Энергетика

80.0%
2.8%

Сырьевые материалы

19.0%
2.8%

Финансовые услуги

0.7%
11.7%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

10.4%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

39.7%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Энергетика

NDIV
80.0%
AIEQ
2.8%

Сырьевые материалы

NDIV
19.0%
AIEQ
2.8%

Финансовые услуги

NDIV
0.7%
AIEQ
11.7%

Коммуникационные услуги

NDIV

-

AIEQ
11.2%

Потребительский циклический сектор

NDIV

-

AIEQ
9.7%

Потребительский защитный сектор

NDIV

-

AIEQ
4.6%

Здравоохранение

NDIV

-

AIEQ
6.7%

Промышленность

NDIV

-

AIEQ
10.4%

Недвижимость

NDIV

-

AIEQ
0.2%

Технологии

NDIV

-

AIEQ
39.7%

Коммунальные услуги

NDIV

-

AIEQ
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Amplify AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP

Доходность на риск

NDIV vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDIVAIEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.50

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.07

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.11

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

8.00

-2.56

NDIV vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIEQ равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и AIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIV и AIEQ

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и AIEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-24.19%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-9.11%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-2.85%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-3.28%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.40%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и AIEQ

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что NDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

4.68%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

10.15%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

12.87%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

19.47%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

19.47%

+1.47%

Сравнение комиссий NDIV и AIEQ

NDIV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AIEQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и AIEQ

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности AIEQ в 0.40%

ПозицияTTM2025202420232022
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		0.40%0.43%0.65%0.00%0.00%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.81%5.64%5.88%7.37%1.69%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and AIEQ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (5.97%) compared to AIEQ (4.68%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs AIEQ's -24.19%.

On 1-year performance, NDIV leads with 25.70% vs 19.15% for AIEQ. On fees, NDIV is cheaper at 0.59% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NDIV has performed better with a 25.70% return vs 19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIV is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for AIEQ.

NDIV has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 0.40% for AIEQ.

NDIV is categorized as Energy Equities, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index, while AIEQ tracks AI Powered Equity Index. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.75% for AIEQ.

AIEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и AIEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор