Сравнение NDIA с YCS
NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - NDIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Global X, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). NDIA is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, NDIA returned -9.32% vs 31.27% for YCS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. NDIA charges 0.76%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности NDIA и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDIA показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
NDIA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- -9.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам NDIA и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | -9.90% | 5.04% | 5.75% | 12.76% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | -1.90% |
Correlation
The correlation between NDIA and YCS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г. | -0.08 |
The correlation between NDIA and YCS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIA vs. YCS — Ранг доходности на риск
NDIA
YCS
Сравнение NDIA c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDIA | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.78 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 11.93 | -13.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDIA и YCS
Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIA | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -49.56% | +27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -8.30% | -9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.45% | -0.14% | -16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -19.87% | +12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 2.65% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIA и YCS
Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что NDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIA | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 2.25% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 12.19% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 16.93% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 21.10% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 18.82% | -3.19% |
Сравнение комиссий NDIA и YCS
NDIA берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIA и YCS
Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | 1.22% | 1.10% | 3.66% | 0.28% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDIA and YCS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDIA has higher volatility (4.43%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs -9.32% for NDIA. On fees, NDIA is cheaper at 0.76% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs -9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NDIA is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
NDIA has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for YCS.
NDIA is categorized as Asia Pacific Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDIA и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор