PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NDIA с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с PAVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - NDIA is a India Equities fund actively managed by Global X, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. NDIA is actively managed, while PAVE is passively managed. Over the past year, NDIA returned -10.43% vs 28.42% for PAVE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.02%.

NDIA

1 день
-0.74%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
-8.34%
С начала года
-9.45%
1 год
-10.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.77%
6 месяцев
10.64%
С начала года
19.02%
1 год
28.42%
3 года*
22.08%
5 лет*
18.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и PAVE

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-9.45%5.04%5.75%12.76%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.02%19.36%17.92%10.66%

Correlation

The correlation between NDIA and PAVE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.36

Сравнение распределения секторов NDIA и PAVE

Секторы
NDIA
PAVE

Финансовые услуги

31.4%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Промышленность

10.7%
75.0%

Энергетика

9.5%
0.2%

Сырьевые материалы

8.6%
20.2%

Технологии

7.1%
1.1%

Потребительский защитный сектор

5.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Коммунальные услуги

3.6%
3.2%

Недвижимость

2.5%

-

Финансовые услуги

NDIA
31.4%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

NDIA
11.0%
PAVE

-

Промышленность

NDIA
10.7%
PAVE
75.0%

Энергетика

NDIA
9.5%
PAVE
0.2%

Сырьевые материалы

NDIA
8.6%
PAVE
20.2%

Технологии

NDIA
7.1%
PAVE
1.1%

Потребительский защитный сектор

NDIA
5.9%
PAVE
0.2%

Коммуникационные услуги

NDIA
5.5%
PAVE

-

Здравоохранение

NDIA
4.4%
PAVE

-

Коммунальные услуги

NDIA
3.6%
PAVE
3.2%

Недвижимость

NDIA
2.5%
PAVE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с VOO
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

NDIA vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDIAPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.42

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
2.07

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.24

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.40

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

8.25

-9.67

NDIA vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIA и PAVE

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIAPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-44.08%

+22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-11.91%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-5.19%

-10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-6.20%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

3.46%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и PAVE

Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 4.28%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIAPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

6.22%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

16.24%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

20.04%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

21.69%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

24.37%

-8.78%

Сравнение комиссий NDIA и PAVE

NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и PAVE

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.21%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

NDIA and PAVE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.22%) compared to NDIA (4.28%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs PAVE's -44.08%.

On 1-year performance, PAVE leads with 28.42% vs -10.43% for NDIA. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAVE has performed better with a 28.42% return vs -10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

NDIA has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.76% for PAVE.

NDIA is categorized as India Equities, while PAVE is Industrials Equities. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор