PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с NFTY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both Asia Pacific Equities funds. NDIA is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past year, NDIA returned -9.32% vs -6.58% for NFTY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -7.30%.

NDIA

1 день
-1.85%
1 месяц
0.89%
С начала года
-9.90%
6 месяцев
-10.07%
1 год
-9.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
-1.31%
1 месяц
1.01%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.62%
1 год
-6.58%
3 года*
6.30%
5 лет*
5.79%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и NFTY

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-9.90%5.04%5.75%12.76%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-7.30%5.47%5.18%15.76%

Correlation

The correlation between NDIA and NFTY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.87

The correlation between NDIA and NFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NDIA и NFTY

Секторы
NDIA
NFTY

Финансовые услуги

31.4%
20.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
16.6%

Промышленность

10.7%
8.5%

Энергетика

9.5%
8.5%

Сырьевые материалы

8.6%
13.1%

Технологии

7.1%
9.0%

Потребительский защитный сектор

5.9%
8.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
1.9%

Здравоохранение

4.4%
9.9%

Коммунальные услуги

3.6%
3.7%

Недвижимость

2.5%

-

Финансовые услуги

NDIA
31.4%
NFTY
20.9%

Потребительский циклический сектор

NDIA
11.0%
NFTY
16.6%

Промышленность

NDIA
10.7%
NFTY
8.5%

Энергетика

NDIA
9.5%
NFTY
8.5%

Сырьевые материалы

NDIA
8.6%
NFTY
13.1%

Технологии

NDIA
7.1%
NFTY
9.0%

Потребительский защитный сектор

NDIA
5.9%
NFTY
8.1%

Коммуникационные услуги

NDIA
5.5%
NFTY
1.9%

Здравоохранение

NDIA
4.4%
NFTY
9.9%

Коммунальные услуги

NDIA
3.6%
NFTY
3.7%

Недвижимость

NDIA
2.5%
NFTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с IITU.L
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

NDIA vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 33
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDIANFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.45

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
-0.58

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.94

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.41

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.01

-0.19

NDIA vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа NFTY равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIA и NFTY

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIANFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-47.67%

+25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-16.14%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.45%

-15.26%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-9.60%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

6.56%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и NFTY

Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеют волатильность 4.43% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIANFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.23%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

12.75%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

14.75%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

17.41%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

20.72%

-5.09%

Сравнение комиссий NDIA и NFTY

NDIA берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и NFTY

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности NFTY в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.22%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.91%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NDIA and NFTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NDIA has higher volatility (4.43%) compared to NFTY (4.23%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs NFTY's -47.67%.

On 1-year performance, NFTY leads with -6.58% vs -9.32% for NDIA. On fees, NDIA is cheaper at 0.76% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFTY has performed better with a -6.58% return vs -9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIA is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.22% for NDIA.

They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.80% for NFTY.

NFTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор