Сравнение NDIA с IND
NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) are both India Equities funds. NDIA is actively managed, while IND is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.19%/yr for IND.
Доходность
Сравнение доходности NDIA и IND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDIA показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у IND с доходностью -8.33%.
NDIA
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- -8.34%
- С начала года
- -9.45%
- 1 год
- -10.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IND
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -6.57%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDIA и IND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | -9.45% | 0.05% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.33% | -0.34% |
Correlation
The correlation between NDIA and IND is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIA vs. IND — Ранг доходности на риск
NDIA
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NDIA c IND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDIA | IND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDIA и IND
Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки IND в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и IND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIA | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -18.75% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.03% | -9.52% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -7.89% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIA и IND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIA | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 19.11% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 19.11% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 19.11% | -3.52% |
Сравнение комиссий NDIA и IND
NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IND в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIA и IND
Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности IND в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | 1.21% | 1.10% | 3.66% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
NDIA and IND have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.
NDIA has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.34% for IND.
They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.19% for IND.
Подберите оптимальное распределение для NDIA и IND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор