PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с FLIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both Asia Pacific Equities funds. NDIA is actively managed, while FLIN is passively managed. Over the past year, NDIA returned -11.02% vs -10.45% for FLIN. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у FLIN с доходностью -10.73%.

NDIA

1 день
0.99%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-11.91%
6 месяцев
-11.20%
1 год
-11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLIN

1 день
1.35%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-10.25%
1 год
-10.45%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и FLIN

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-11.91%5.04%5.75%12.71%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.73%2.40%10.33%13.49%

Correlation

The correlation between NDIA and FLIN is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.92

The correlation between NDIA and FLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NDIA и FLIN

Секторы
NDIA
FLIN

Финансовые услуги

32.7%
27.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%
12.0%

Промышленность

10.3%
10.3%

Энергетика

9.9%
9.5%

Технологии

7.1%
8.4%

Сырьевые материалы

7.0%
9.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.8%

Коммуникационные услуги

5.6%
4.6%

Коммунальные услуги

3.6%
5.3%

Здравоохранение

3.4%
6.5%

Недвижимость

3.0%
1.3%

Финансовые услуги

NDIA
32.7%
FLIN
27.2%

Потребительский циклический сектор

NDIA
11.0%
FLIN
12.0%

Промышленность

NDIA
10.3%
FLIN
10.3%

Энергетика

NDIA
9.9%
FLIN
9.5%

Технологии

NDIA
7.1%
FLIN
8.4%

Сырьевые материалы

NDIA
7.0%
FLIN
9.2%

Потребительский защитный сектор

NDIA
6.3%
FLIN
5.8%

Коммуникационные услуги

NDIA
5.6%
FLIN
4.6%

Коммунальные услуги

NDIA
3.6%
FLIN
5.3%

Здравоохранение

NDIA
3.4%
FLIN
6.5%

Недвижимость

NDIA
3.0%
FLIN
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с IITU.L
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

NDIA vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIAFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.70

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
-0.93

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.89

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.56

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-1.37

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLIN равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIAFLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.27

-0.04

Просадки

Сравнение просадок NDIA и FLIN

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIAFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-41.90%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-18.79%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.31%

-17.81%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-8.01%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

7.62%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и FLIN

Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что NDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIAFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

5.30%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

12.87%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

14.96%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

15.74%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

20.45%

-4.82%

Сравнение комиссий NDIA и FLIN

NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и FLIN

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности FLIN в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.63%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.25%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NDIA and FLIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NDIA has higher volatility (6.23%) compared to FLIN (5.30%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs FLIN's -41.90%.

On 1-year performance, FLIN leads with -10.45% vs -11.02% for NDIA. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLIN has performed better with a -10.45% return vs -11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

NDIA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.63% for FLIN.

They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.19% for FLIN.

NDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор