PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NDIA с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с FLIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both India Equities funds. NDIA is actively managed, while FLIN is passively managed. Over the past year, NDIA returned -10.43% vs -11.33% for FLIN. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NDIA показывает доходность -9.45%, а FLIN немного выше – -9.33%.

NDIA

1 день
-0.74%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
-8.34%
С начала года
-9.45%
1 год
-10.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLIN

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-8.07%
С начала года
-9.33%
1 год
-11.33%
3 года*
4.51%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и FLIN

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-9.45%5.04%5.75%12.76%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-9.33%2.40%10.33%13.71%

Correlation

The correlation between NDIA and FLIN is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.92

The correlation between NDIA and FLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NDIA и FLIN

Секторы
NDIA
FLIN

Финансовые услуги

31.4%
28.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.9%

Промышленность

10.7%
10.4%

Энергетика

9.5%
9.0%

Сырьевые материалы

8.6%
9.1%

Технологии

7.1%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.6%

Здравоохранение

4.4%
7.0%

Коммунальные услуги

3.6%
5.6%

Недвижимость

2.5%
1.4%

Финансовые услуги

NDIA
31.4%
FLIN
28.3%

Потребительский циклический сектор

NDIA
11.0%
FLIN
11.9%

Промышленность

NDIA
10.7%
FLIN
10.4%

Энергетика

NDIA
9.5%
FLIN
9.0%

Сырьевые материалы

NDIA
8.6%
FLIN
9.1%

Технологии

NDIA
7.1%
FLIN
7.3%

Потребительский защитный сектор

NDIA
5.9%
FLIN
5.6%

Коммуникационные услуги

NDIA
5.5%
FLIN
4.6%

Здравоохранение

NDIA
4.4%
FLIN
7.0%

Коммунальные услуги

NDIA
3.6%
FLIN
5.6%

Недвижимость

NDIA
2.5%
FLIN
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с VOO
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

NDIA vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDIAFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.75

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
-1.00

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.89

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.62

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.42

-0.01

NDIA vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLIN равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIA и FLIN

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIAFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-41.90%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-18.25%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-16.52%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-8.12%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

8.04%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и FLIN

Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что NDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIAFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.91%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

13.14%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

15.27%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

15.81%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

20.37%

-4.78%

Сравнение комиссий NDIA и FLIN

NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и FLIN

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности FLIN в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.43%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.21%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NDIA and FLIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NDIA has higher volatility (4.28%) compared to FLIN (3.91%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs FLIN's -41.90%.

On 1-year performance, NDIA leads with -10.43% vs -11.33% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NDIA has performed better with a -10.43% return vs -11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

NDIA has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.43% for FLIN.

They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.19% for FLIN.

NDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор