Сравнение NDIA с DTCR
NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - NDIA is a India Equities fund actively managed by Global X, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. NDIA is actively managed, while DTCR is passively managed. Over the past year, NDIA returned -10.43% vs 45.57% for DTCR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности NDIA и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDIA показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 31.00%.
NDIA
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- -8.34%
- С начала года
- -9.45%
- 1 год
- -10.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 31.00%
- 1 год
- 45.57%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDIA и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | -9.45% | 5.04% | 5.75% | 12.76% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 31.00% | 28.99% | 14.92% | 13.86% |
Correlation
The correlation between NDIA and DTCR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIA vs. DTCR — Ранг доходности на риск
NDIA
DTCR
Сравнение NDIA c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDIA | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.08 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 9.35 | -10.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDIA и DTCR
Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIA | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -38.98% | +16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -14.84% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.03% | -14.84% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -12.25% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 4.89% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIA и DTCR
Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 4.28%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIA | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 7.85% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 19.30% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 24.04% | -7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 22.36% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 22.18% | -6.59% |
Сравнение комиссий NDIA и DTCR
NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIA и DTCR
Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности DTCR в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.90% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | 1.21% | 1.10% | 3.66% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDIA and DTCR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (7.85%) compared to NDIA (4.28%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs DTCR's -38.98%.
On 1-year performance, DTCR leads with 45.57% vs -10.43% for NDIA. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DTCR has performed better with a 45.57% return vs -10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.
NDIA has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.90% for DTCR.
NDIA is categorized as India Equities, while DTCR is REIT. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDIA и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор