PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - NDIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Global X, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. NDIA is actively managed, while BOTZ is passively managed. Over the past year, NDIA returned -11.02% vs 28.51% for BOTZ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 10.63%.

NDIA

1 день
0.99%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-11.91%
6 месяцев
-11.20%
1 год
-11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и BOTZ

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-11.91%5.04%5.75%12.71%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%14.17%12.26%12.13%

Correlation

The correlation between NDIA and BOTZ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов NDIA и BOTZ

Секторы
NDIA
BOTZ

Финансовые услуги

32.7%
0.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
6.1%

Промышленность

10.3%
48.6%

Энергетика

9.9%
0.5%

Технологии

7.1%
31.8%

Сырьевые материалы

7.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

5.6%
4.5%

Коммунальные услуги

3.6%
0.0%

Здравоохранение

3.4%
9.0%

Недвижимость

3.0%

-

Финансовые услуги

NDIA
32.7%
BOTZ
0.9%

Потребительский циклический сектор

NDIA
11.0%
BOTZ
6.1%

Промышленность

NDIA
10.3%
BOTZ
48.6%

Энергетика

NDIA
9.9%
BOTZ
0.5%

Технологии

NDIA
7.1%
BOTZ
31.8%

Сырьевые материалы

NDIA
7.0%
BOTZ
0.0%

Потребительский защитный сектор

NDIA
6.3%
BOTZ
0.0%

Коммуникационные услуги

NDIA
5.6%
BOTZ
4.5%

Коммунальные услуги

NDIA
3.6%
BOTZ
0.0%

Здравоохранение

NDIA
3.4%
BOTZ
9.0%

Недвижимость

NDIA
3.0%
BOTZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с IITU.L
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

NDIA vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIABOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.19

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
1.82

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.21

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.48

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

5.08

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIABOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.19

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.44

-0.21

Просадки

Сравнение просадок NDIA и BOTZ

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIABOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-55.54%

+33.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-19.34%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.31%

-3.72%

-14.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-18.32%

+11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

5.63%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и BOTZ

Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 6.23%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIABOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

7.76%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

18.41%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

23.97%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

26.72%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

25.72%

-10.09%

Сравнение комиссий NDIA и BOTZ

NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и BOTZ

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.25%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDIA and BOTZ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (7.76%) compared to NDIA (6.23%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs BOTZ's -55.54%.

On 1-year performance, BOTZ leads with 28.51% vs -11.02% for NDIA. On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTZ has performed better with a 28.51% return vs -11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

NDIA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.59% for BOTZ.

NDIA is categorized as Asia Pacific Equities, while BOTZ is Robotics. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.68% for BOTZ.

BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор