PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIA с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

NDIA и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIA - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NDIA и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIA и ADVE

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-13.32%5.04%5.75%10.05%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -13.32%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

NDIA

1 день
-0.20%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-13.32%
6 месяцев
-9.55%
1 год
-5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с DGINNDIA с INDYNDIA с INCONDIA с SPYNDIA с IITU.LNDIA с EPI
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EPHEADVE с EWSADVE с EMMFADVE с INDYADVE с BKFADVE с EEMVADVE с EWM

Сравнение комиссий NDIA и ADVE

NDIA берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF

Доходность на риск

NDIA vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 22
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIAADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.94

-2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

2.61

-3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.39

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

2.92

-3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

11.49

-12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIAADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.94

-2.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.23

-1.02

Корреляция

Корреляция между NDIA и ADVE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и ADVE

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности ADVE в 2.76%

TTM202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.27%1.10%3.66%0.28%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%

Просадки

Сравнение просадок NDIA и ADVE

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

NDIAADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-18.41%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-11.73%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.62%

-7.49%

-12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-3.21%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

2.98%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и ADVE

Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 7.09%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDIAADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

8.13%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

12.99%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

17.63%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.12%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

15.12%

+0.03%