PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDARX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDARX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности NDARX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDARX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		-0.59%17.21%11.68%12.03%-10.98%15.09%7.10%17.88%-4.99%13.62%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, NDARX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции NDARX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 7.91% против 14.56% соответственно.

NDARX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.78%
1 год
13.91%
3 года*
12.31%
5 лет*
7.28%
10 лет*
7.91%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AADTXNDARX с AAETXNDARX с MACPXNDARX с GAIOXNDARX с AMBFXNDARX с MALOXNDARX с ASBAX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий NDARX и GFFFX

NDARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GFFFX в 0.40%.

GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

Доходность на риск

NDARX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDARX
Ранг доходности на риск NDARX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDARX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDARXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.85

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.36

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.28

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

4.85

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDARX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDARX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDARX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDARXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.85

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.46

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.75

+0.05

Корреляция

Корреляция между NDARX и GFFFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDARX и GFFFX

Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		5.27%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%0.00%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок NDARX и GFFFX

Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NDARXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-36.26%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-13.74%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-36.26%

+17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-36.26%

+12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-10.67%

+5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-5.60%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.62%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NDARX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) составляет 3.75%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что NDARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDARXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

6.76%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

12.14%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

21.02%

-11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

20.23%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

19.64%

-9.45%