PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDARX с CGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDARX с CGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX).

NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. CGIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности NDARX и CGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDARX и CGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		-0.59%17.21%11.68%12.03%-10.98%15.09%7.10%17.88%-4.99%13.62%
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		1.57%35.04%3.26%15.22%-15.49%9.79%7.73%27.06%-14.45%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, NDARX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у CGIAX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции NDARX уступали акциям CGIAX по среднегодовой доходности: 7.91% против 8.73% соответственно.

NDARX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.78%
1 год
13.91%
3 года*
12.31%
5 лет*
7.28%
10 лет*
7.91%

CGIAX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.45%
1 год
26.97%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

American Funds International Growth and Income Fund

Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AAETXNDARX с AADTXNDARX с MACPXNDARX с GAIOXNDARX с AMBFXNDARX с MALOXNDARX с ASBAX
Часто сравнивают с CGIAX:
CGIAX с SCHDCGIAX с VTWAXCGIAX с SCHRCGIAX с CGIECGIAX с FTIHXCGIAX с VOOCGIAX с QGRO

Сравнение комиссий NDARX и CGIAX

NDARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CGIAX в 0.93%.

CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

Доходность на риск

NDARX vs. CGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDARX
Ранг доходности на риск NDARX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CGIAX
Ранг доходности на риск CGIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDARX c CGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDARXCGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.92

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.43

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.44

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

9.52

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDARX vs. CGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDARX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGIAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDARX и CGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDARXCGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.92

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.52

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.55

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.44

+0.36

Корреляция

Корреляция между NDARX и CGIAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDARX и CGIAX

Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности CGIAX в 8.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		5.27%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%0.00%
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		8.11%8.13%3.34%2.27%3.99%6.90%1.35%2.36%2.74%1.80%2.29%3.17%

Просадки

Сравнение просадок NDARX и CGIAX

Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки CGIAX в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и CGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NDARXCGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-35.78%

+12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-10.90%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-30.60%

+12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-35.78%

+12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-8.82%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-7.99%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.80%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NDARX и CGIAX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) составляет 3.75%, в то время как у American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что NDARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDARXCGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

6.31%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

9.69%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

14.56%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

14.43%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

15.83%

-5.64%