PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDARX с ANCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDARX с ANCFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDARX (American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced) and ANCFX (American Funds Fundamental Investors Class A) are both mutual funds - NDARX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while ANCFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, NDARX returned 8.45%/yr vs 14.82%/yr for ANCFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NDARX charges 0.34%/yr vs 0.59%/yr for ANCFX.

Доходность

Сравнение доходности NDARX и ANCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDARX показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у ANCFX с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции NDARX уступали акциям ANCFX по среднегодовой доходности: 8.45% против 14.82% соответственно.

NDARX

1 день
-0.43%
1 месяц
1.77%
С начала года
6.53%
6 месяцев
7.20%
1 год
17.36%
3 года*
14.61%
5 лет*
7.81%
10 лет*
8.45%

ANCFX

1 день
-0.69%
1 месяц
4.25%
С начала года
14.34%
6 месяцев
15.35%
1 год
33.32%
3 года*
25.80%
5 лет*
14.56%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDARX и ANCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		6.53%17.21%11.68%12.03%-10.98%15.09%7.10%17.88%-4.99%13.62%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		14.34%24.21%22.73%25.86%-16.66%22.43%14.92%27.07%-8.13%22.80%

Correlation

The correlation between NDARX and ANCFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.93

The correlation between NDARX and ANCFX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

American Funds Fundamental Investors Class A

Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AADTXNDARX с MACPXNDARX с AAETXNDARX с AMBFXNDARX с GAIOXNDARX с MALOXNDARX с ASBAX
Часто сравнивают с ANCFX:
ANCFX с AGTHXANCFX с VOOANCFX с SPYANCFX с AMRMXANCFX с FXAIXANCFX с VTSAXANCFX с SCHG

Доходность на риск

NDARX vs. ANCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDARX
Ранг доходности на риск NDARX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ANCFX
Ранг доходности на риск ANCFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDARX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDARXANCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.46

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.32

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.17

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

14.66

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDARX vs. ANCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDARX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANCFX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDARX и ANCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDARXANCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.64

+0.22

Просадки

Сравнение просадок NDARX и ANCFX

Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и ANCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDARXANCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-53.29%

+29.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-10.66%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

-17.97%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-25.07%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-33.93%

+10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.69%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-7.32%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.30%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NDARX и ANCFX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) составляет 2.33%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что NDARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDARXANCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

3.81%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

10.79%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

13.76%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

16.80%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

17.73%

-7.52%

Сравнение комиссий NDARX и ANCFX

NDARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ANCFX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDARX и ANCFX

Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности ANCFX в 7.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		7.48%8.54%8.90%5.80%4.98%10.97%2.61%6.91%9.31%7.28%4.71%6.08%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		4.91%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NDARX and ANCFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ANCFX has higher volatility (3.81%) compared to NDARX (2.33%). In terms of maximum drawdown, NDARX dropped -23.62% vs ANCFX's -53.29%.

ANCFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDARX и ANCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор