PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDAQ с VBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDAQ с VBIL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NDAQ (Nasdaq, Inc.) is a stock, while VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Over the past year, NDAQ returned -10.70% vs 3.91% for VBIL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NDAQ и VBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDAQ показывает доходность -19.51%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 1.73%.

NDAQ

1 день
-4.85%
1 месяц
-14.25%
С начала года
-19.51%
6 месяцев
-20.75%
1 год
-10.70%
3 года*
17.72%
5 лет*
6.97%
10 лет*
16.09%

VBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDAQ и VBIL

2026 (YTD)2025
NDAQ
Nasdaq, Inc.		-19.51%21.08%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		1.73%3.73%

Correlation

The correlation between NDAQ and VBIL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nasdaq, Inc.

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Часто сравнивают с NDAQ:
NDAQ с QQQNDAQ с TQQQNDAQ с ICENDAQ с IOONDAQ с VOONDAQ с CBOENDAQ с MSCI
Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с VGSHVBIL с BILVBIL с VGUSVBIL с sgovVBIL с BND

Доходность на риск

NDAQ vs. VBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDAQ
Ранг доходности на риск NDAQ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDAQ c VBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDAQVBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
18.21

-18.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
121.15

-121.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

45.61

-44.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

296.41

-296.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

1,960.45

-1,961.52

NDAQ vs. VBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDAQ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VBIL равного 18.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDAQ и VBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDAQ и VBIL

Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и VBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDAQVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.48%

-0.09%

-68.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.58%

-0.01%

-22.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

0.00%

-22.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.79%

-0.00%

-23.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.97%

0.00%

+9.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NDAQ и VBIL

Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDAQVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

0.05%

+11.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

0.15%

+22.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.11%

0.22%

+25.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

0.29%

+23.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

0.29%

+24.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAQ и VBIL

Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VBIL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.44%1.08%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.65%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDAQ and VBIL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDAQ has higher volatility (11.40%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, NDAQ dropped -68.48% vs VBIL's -0.09%.

VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.21 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDAQ и VBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор