Сравнение NDAA с DRAI
NDAA (Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, NDAA returned 25.57% vs 41.16% for DRAI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NDAA charges 0.65%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.
Доходность
Сравнение доходности NDAA и DRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDAA показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 18.37%.
NDAA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 41.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDAA и DRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 11.00% | 14.00% | -1.24% |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 18.37% | 33.68% | -4.60% |
Correlation
The correlation between NDAA and DRAI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between NDAA and DRAI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDAA vs. DRAI — Ранг доходности на риск
NDAA
DRAI
Сравнение NDAA c DRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDAA | DRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.54 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 5.73 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.49 | 15.93 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDAA | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.89 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.33 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NDAA и DRAI
Максимальная просадка NDAA за все время составила -13.50%, примерно равная максимальной просадке DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAA и DRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDAA | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.50% | -13.69% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -7.22% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.61% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -4.07% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.59% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDAA и DRAI
Текущая волатильность для Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) составляет 2.75%, в то время как у Draco Evolution AI ETF (DRAI) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что NDAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDAA | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 5.03% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 9.87% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 14.31% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 16.74% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.93% | 16.74% | -4.81% |
Сравнение комиссий NDAA и DRAI
NDAA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAA и DRAI
Дивидендная доходность NDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности DRAI в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.30% | 1.48% | 2.18% |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 2.44% | 2.71% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
NDAA and DRAI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRAI has higher volatility (5.03%) compared to NDAA (2.75%). In terms of maximum drawdown, NDAA dropped -13.50% vs DRAI's -13.69%.
On 1-year performance, DRAI leads with 41.16% vs 25.57% for NDAA. On fees, NDAA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, NDAA has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 41.16% return vs 25.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NDAA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.
NDAA has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.30% for DRAI.
They also come from different issuers: Ned Davis Research and Draco Evolution. Their fees differ too: 0.65% for NDAA and 1.50% for DRAI.
DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDAA и DRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор