Сравнение NDAA с CLIP
NDAA (Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - NDAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Ned Davis Research, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. NDAA is actively managed, while CLIP is passively managed. Over the past year, NDAA returned 21.73% vs 3.95% for CLIP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NDAA charges 0.65%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности NDAA и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDAA показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у CLIP с доходностью 1.71%.
NDAA
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDAA и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 8.02% | 14.00% | -1.48% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.71% | 4.23% | 0.98% |
Correlation
The correlation between NDAA and CLIP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDAA vs. CLIP — Ранг доходности на риск
NDAA
CLIP
Сравнение NDAA c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDAA | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -78.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 26.35 | -25.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 141.67 | -138.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 1,281.30 | -1,269.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDAA и CLIP
Максимальная просадка NDAA за все время составила -13.50%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAA и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDAA | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.50% | -0.08% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -0.03% | -7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | 0.00% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -0.00% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.00% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDAA и CLIP
Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что NDAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDAA | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 0.07% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 0.15% | +9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 0.22% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 0.44% | +11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.21% | 0.44% | +11.77% |
Сравнение комиссий NDAA и CLIP
NDAA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAA и CLIP
Дивидендная доходность NDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности CLIP в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 2.51% | 2.71% | 0.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDAA and CLIP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDAA has higher volatility (4.54%) compared to CLIP (0.07%). In terms of maximum drawdown, NDAA dropped -13.50% vs CLIP's -0.08%.
On 1-year performance, NDAA leads with 21.73% vs 3.95% for CLIP. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NDAA has performed better with a 21.73% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for NDAA.
CLIP has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 2.51% for NDAA.
NDAA is categorized as Diversified Portfolio, while CLIP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Ned Davis Research and Global X. Their fees differ too: 0.65% for NDAA and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.84 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDAA и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор