Сравнение NDAA с BPH
NDAA (Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - NDAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Ned Davis Research, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. NDAA charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности NDAA и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NDAA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDAA и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 0.26% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
Correlation
The correlation between NDAA and BPH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDAA vs. BPH — Ранг доходности на риск
NDAA
BPH
Сравнение NDAA c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDAA | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDAA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 9.79 | -8.55 |
Просадки
Сравнение просадок NDAA и BPH
Максимальная просадка NDAA за все время составила -13.50%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAA и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDAA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.50% | -2.35% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | 0.00% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -0.93% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NDAA и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDAA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 23.51% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 23.51% | -11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.93% | 23.51% | -11.58% |
Сравнение комиссий NDAA и BPH
NDAA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAA и BPH
Дивидендная доходность NDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 2.44% | 2.71% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
NDAA and BPH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for NDAA.
NDAA has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for BPH.
NDAA is categorized as Diversified Portfolio, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Ned Davis Research and Precidian. Their fees differ too: 0.65% for NDAA and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для NDAA и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор