Сравнение NCZ с LOCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX).
NCZ управляется Virtus. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. LOCFX - это пассивный фонд от Lord Abbett, который отслеживает доходность ICE BofA All Convertible Index. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности NCZ и LOCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCZ и LOCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCZ Virtus Convertible and Income Fund II | 1.88% | 23.23% | 18.40% | 17.75% | -35.93% | 9.24% | 11.04% | 27.19% | -18.66% | 14.19% |
LOCFX Lord Abbett Convertible Fund Class F3 | 4.01% | 22.43% | 14.00% | 7.30% | -23.12% | 1.40% | 64.47% | 25.07% | -6.42% | 10.04% |
Доходность по периодам
С начала года, NCZ показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у LOCFX с доходностью 4.01%.
NCZ
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 8.45%
LOCFX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCZ и LOCFX
NCZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LOCFX в 0.82%.
Доходность на риск
NCZ vs. LOCFX — Ранг доходности на риск
NCZ
LOCFX
Сравнение NCZ c LOCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCZ | LOCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.02 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.71 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 4.11 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 14.58 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCZ | LOCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.02 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.80 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между NCZ и LOCFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCZ и LOCFX
Дивидендная доходность NCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности LOCFX в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCZ Virtus Convertible and Income Fund II | 10.52% | 10.45% | 11.50% | 12.84% | 15.62% | 8.82% | 9.28% | 11.28% | 15.33% | 13.80% | 12.08% | 18.02% |
LOCFX Lord Abbett Convertible Fund Class F3 | 1.49% | 1.86% | 2.29% | 2.06% | 2.72% | 18.36% | 16.20% | 8.75% | 5.02% | 2.08% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NCZ и LOCFX
Максимальная просадка NCZ за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки LOCFX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCZ и LOCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCZ | LOCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -33.29% | -46.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -7.02% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -30.60% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -4.94% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -11.41% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.98% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCZ и LOCFX
Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что NCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCZ | LOCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 6.39% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 12.18% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 14.51% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 12.85% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 13.95% | +10.25% |