Сравнение NCVLX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
NCVLX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности NCVLX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCVLX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCVLX Nuance Concentrated Value Fund | 1.12% | 3.28% | 6.02% | 10.00% | -5.02% | 9.86% | 3.08% | 27.77% | -4.76% | 11.07% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, NCVLX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции NCVLX уступали акциям RIDAX по среднегодовой доходности: 7.12% против 7.49% соответственно.
NCVLX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 7.12%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCVLX и RIDAX
NCVLX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
NCVLX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
NCVLX
RIDAX
Сравнение NCVLX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCVLX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.56 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.15 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.85 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 8.56 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCVLX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.56 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.76 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.67 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между NCVLX и RIDAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCVLX и RIDAX
Дивидендная доходность NCVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCVLX Nuance Concentrated Value Fund | 1.73% | 2.38% | 7.34% | 1.81% | 13.64% | 17.21% | 0.64% | 7.97% | 13.45% | 7.02% | 0.96% | 5.66% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок NCVLX и RIDAX
Максимальная просадка NCVLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCVLX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCVLX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -42.37% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -8.25% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -16.28% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.48% | -26.22% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -4.54% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -4.42% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 1.78% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCVLX и RIDAX
Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что NCVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCVLX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.31% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 5.61% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 9.54% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 9.48% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 10.68% | +4.39% |