PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCV с PXSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCV с PXSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCV (Virtus Convertible and Income Fund) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - NCV is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Virtus, while PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, NCV returned 8.29%/yr vs 9.83%/yr for PXSGX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. NCV charges 0.03%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.

Доходность

Сравнение доходности NCV и PXSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible and Income Fund (NCV) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCV показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -9.83%. За последние 10 лет акции NCV уступали акциям PXSGX по среднегодовой доходности: 8.29% против 9.83% соответственно.

NCV

1 день
0.46%
1 месяц
3.22%
С начала года
19.63%
6 месяцев
18.43%
1 год
42.41%
3 года*
23.12%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.29%

PXSGX

1 день
-1.45%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-9.83%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-24.86%
3 года*
-2.19%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCV и PXSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCV
Virtus Convertible and Income Fund		19.63%22.57%16.18%12.66%-34.02%10.68%11.64%24.12%-17.25%23.24%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-9.83%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%

Correlation

The correlation between NCV and PXSGX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.50

The correlation between NCV and PXSGX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible and Income Fund

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NCV:
NCV с LBFFXNCV с JPCNCV с PFDNCV с LDPNCV с FICVXNCV с CCINCV с HPS
Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PKSFXPXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-BPXSGX с FSMAX

Доходность на риск

NCV vs. PXSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCV
Ранг доходности на риск NCV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCV c PXSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund (NCV) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCVPXSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
-1.33

+4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
-1.97

+5.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.80

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

-0.87

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.16

-1.54

+16.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCV vs. PXSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCV на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа PXSGX равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCV и PXSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCVPXSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

-1.33

+4.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.22

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.40

-0.16

Просадки

Сравнение просадок NCV и PXSGX

Максимальная просадка NCV за все время составила -78.94%, что больше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCV и PXSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCVPXSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.94%

-53.72%

-25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-28.37%

+16.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-42.49%

+24.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-42.49%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.18%

-42.49%

-13.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-40.51%

+39.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-11.76%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

15.92%

-13.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NCV и PXSGX

Virtus Convertible and Income Fund (NCV) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеют волатильность 5.54% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCVPXSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.56%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

13.18%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

18.57%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

24.78%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

22.58%

+2.28%

Сравнение комиссий NCV и PXSGX

NCV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PXSGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCV и PXSGX

Дивидендная доходность NCV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности PXSGX в 53.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCV
Virtus Convertible and Income Fund		9.39%10.77%11.76%12.86%15.00%8.75%9.41%11.61%15.03%11.10%12.23%17.69%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		53.13%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%

Часто задаваемые вопросы

NCV and PXSGX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.56%) compared to NCV (5.54%). In terms of maximum drawdown, NCV dropped -78.94% vs PXSGX's -53.72%.

NCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCV и PXSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор