- ISIN
- US92838X8056
- CUSIP
- 92838X102
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 31 мар. 2003 г.
- Категория
- Preferred Stock/Convertible Bonds
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NCV
Virtus Convertible and Income Fund (NCV) прибавил 19.1% с начала года. Текущая цена акции NCV — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NCV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,322.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Convertible and Income Fund (NCV) показал доход в 19.08% с начала года и 42.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCV составила 8.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Virtus Convertible and Income Fund
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 19.08%
- 6 месяцев
- 19.04%
- 1 год
- 42.18%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 8.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NCV по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -34.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NCV закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +42.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -30.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.46% | 2.84% | -7.95% | 12.42% | 6.37% | -1.20% | 19.08% | ||||||
| 2025 | 5.65% | -4.99% | -4.34% | 1.44% | 4.85% | 6.55% | 1.95% | 4.18% | 2.26% | 5.45% | -0.60% | -1.07% | 22.57% |
| 2024 | -1.68% | -0.20% | 4.16% | -4.40% | 3.29% | 2.31% | 6.27% | 2.18% | 1.58% | -2.49% | 11.12% | -5.85% | 16.18% |
| 2023 | 17.81% | -5.31% | -8.31% | 3.41% | -6.31% | 10.22% | 3.03% | -4.40% | -6.47% | -5.06% | 8.75% | 8.44% | 12.66% |
| 2022 | -8.24% | -5.28% | 1.71% | -10.76% | -6.90% | -9.30% | 8.04% | -0.49% | -16.40% | 11.14% | 4.36% | -4.99% | -34.02% |
| 2021 | 0.20% | 0.18% | 0.40% | 2.69% | 1.45% | 6.45% | -2.09% | 4.08% | -2.74% | 6.27% | -7.81% | 1.97% | 10.68% |
Метрики бенчмарка
Virtus Convertible and Income Fund has an annualized alpha of 0.16%, beta of 0.91, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2003.
- This fund participated in 132.38% of S&P 500 Index downside but only 118.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.16%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 118.64%
- Участие в снижении
- 132.38%
Комиссия
Комиссия NCV составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NCV имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Convertible and Income Fund (NCV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NCV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 2.93 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 13.52 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Convertible and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.63 | $1.63 | $1.63 | $1.73 | $2.04 | $2.04 | $2.16 | $2.67 | $3.12 | $3.12 | $3.12 | $3.92 |
Дивидендный доход | 9.43% | 10.77% | 11.76% | 12.86% | 15.00% | 8.75% | 9.41% | 11.61% | 15.03% | 11.10% | 12.23% | 17.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Convertible and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.68 | ||||||
| 2025 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.63 |
| 2024 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.63 |
| 2023 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.73 |
| 2022 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $2.04 |
| 2021 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $2.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Convertible and Income Fund показал максимальную просадку в 78.94%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 545 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Convertible and Income Fund составляет 1.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -78.94%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 2y 2mo | 3y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -56.18%март 2020 г. | 1mo 3d | 8mo 24d | 9mo 27dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -48.01%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 1y 8mo | 3y 3moиюль 2014 г. - окт. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -44.60%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 3y 1mo | 4y 2dнояб. 2021 г. - нояб. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -30.41%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 1y 1mo | 1y 4moсент. 2018 г. - февр. 2020 г. |
Показатели просадок
| NCV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.94% | -56.78% | -22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -9.10% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -18.90% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -25.43% | -19.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | -33.92% | -22.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.74% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -10.72% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.97% | +0.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NCV
Добавьте Virtus Convertible and Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NCV