Virtus Convertible and Income Fund (NCV)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Convertible and Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Virtus Convertible and Income Fund (NCV) показал доход в 0.79% с начала года и 28.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCV составила 7.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 мар. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -34.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении NCV закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +42.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -30.7%.

Virtus Convertible and Income Fund: годовая альфа составляет 0.01%, бета — 0.91, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 01.04.2003.

• Этот фонд участвовал в 132.15% снижения S&P 500 Index, но только в 118.43% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия NCV составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

NCV имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Convertible and Income Fund (NCV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Convertible and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Convertible and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Convertible and Income Fund показал максимальную просадку в 78.94%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 545 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Convertible and Income Fund составляет 9.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.