PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCV с FICVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCV с FICVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NCV (Virtus Convertible and Income Fund) and FICVX (Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, NCV returned 8.38%/yr vs 13.09%/yr for FICVX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NCV charges 0.03%/yr vs 0.70%/yr for FICVX.

Доходность

Сравнение доходности NCV и FICVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible and Income Fund (NCV) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCV показывает доходность 20.52%, что значительно ниже, чем у FICVX с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции NCV уступали акциям FICVX по среднегодовой доходности: 8.38% против 13.09% соответственно.

NCV

1 день
0.35%
1 месяц
1.79%
С начала года
20.52%
6 месяцев
17.87%
1 год
39.68%
3 года*
22.63%
5 лет*
4.75%
10 лет*
8.38%

FICVX

1 день
-1.56%
1 месяц
1.33%
С начала года
21.88%
6 месяцев
19.78%
1 год
37.49%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.37%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCV и FICVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCV
Virtus Convertible and Income Fund		20.52%22.57%16.18%12.66%-34.02%10.68%11.64%24.12%-17.25%23.24%
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		21.88%18.28%8.11%11.39%-15.38%9.93%42.46%28.58%-1.31%9.03%

Correlation

The correlation between NCV and FICVX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2009 г.

0.58

The correlation between NCV and FICVX shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible and Income Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Часто сравнивают с NCV:
NCV с LBFFXNCV с JPCNCV с LDPNCV с PFDNCV с AIONCV с CCINCV с HPS
Часто сравнивают с FICVX:
FICVX с FIQVXFICVX с VCITFICVX с CICVXFICVX с VOOFICVX с PPSIXFICVX с LDPFICVX с CCVIX

Доходность на риск

NCV vs. FICVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCV
Ранг доходности на риск NCV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FICVX
Ранг доходности на риск FICVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCV c FICVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund (NCV) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NCVFICVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.46

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.16

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

5.48

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

19.76

-5.75

NCV vs. FICVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCV на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FICVX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCV и FICVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NCV и FICVX

Максимальная просадка NCV за все время составила -78.94%, что больше максимальной просадки FICVX в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCV и FICVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCVFICVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.94%

-25.06%

-53.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-7.14%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-18.88%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-24.20%

-20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.18%

-25.06%

-31.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-2.81%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-5.62%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.98%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NCV и FICVX

Текущая волатильность для Virtus Convertible and Income Fund (NCV) составляет 3.99%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что NCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCVFICVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

6.46%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

13.00%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

15.91%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

13.71%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

13.75%

+11.11%

Сравнение комиссий NCV и FICVX

NCV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FICVX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCV и FICVX

Дивидендная доходность NCV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности FICVX в 9.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		9.07%11.38%2.02%2.12%3.73%20.65%10.73%3.28%9.85%4.09%4.90%10.39%
NCV
Virtus Convertible and Income Fund		9.40%10.77%11.76%12.86%15.00%8.75%9.41%11.61%15.03%11.10%12.23%17.69%

Часто задаваемые вопросы

NCV and FICVX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICVX has higher volatility (6.46%) compared to NCV (3.99%). In terms of maximum drawdown, NCV dropped -78.94% vs FICVX's -25.06%.

NCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCV и FICVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор