PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCV с CCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCV с CCI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NCV (Virtus Convertible and Income Fund) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Virtus, while CCI (Crown Castle Inc.) is a stock. Over the past 10 years, NCV returned 8.38%/yr vs 2.62%/yr for CCI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NCV и CCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible and Income Fund (NCV) и Crown Castle Inc. (CCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCV показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью -5.33%. За последние 10 лет акции NCV превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 8.38% против 2.62% соответственно.

NCV

1 день
0.35%
1 месяц
1.79%
С начала года
20.52%
6 месяцев
17.87%
1 год
39.68%
3 года*
22.63%
5 лет*
4.75%
10 лет*
8.38%

CCI

1 день
-2.60%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-4.23%
1 год
-16.57%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-11.87%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCV и CCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCV
Virtus Convertible and Income Fund		20.52%22.57%16.18%12.66%-34.02%10.68%11.64%24.12%-17.25%23.24%
CCI
Crown Castle Inc.		-5.33%2.96%-16.39%-10.24%-32.57%35.08%15.49%35.45%1.75%32.97%

Correlation

The correlation between NCV and CCI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2003 г.

0.25

The correlation between NCV and CCI shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible and Income Fund

Crown Castle Inc.

Часто сравнивают с NCV:
NCV с LBFFXNCV с JPCNCV с LDPNCV с PFDNCV с AIONCV с FICVXNCV с HPS
Часто сравнивают с CCI:
CCI с AMTCCI с SBACCCI с OCCI с EQIXCCI с MAACCI с SPYCCI с FR

Доходность на риск

NCV vs. CCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCV
Ранг доходности на риск NCV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCV c CCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund (NCV) и Crown Castle Inc. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NCVCCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
-0.60

+3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
-0.69

+4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.92

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

-0.55

+4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

-0.91

+14.92

NCV vs. CCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCV на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа CCI равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCV и CCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NCV и CCI

Максимальная просадка NCV за все время составила -78.94%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCV и CCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCVCCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.94%

-97.52%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-30.01%

+18.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-30.77%

+12.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-55.48%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.18%

-55.48%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-50.68%

+49.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-25.94%

+12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

18.18%

-15.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NCV и CCI

Текущая волатильность для Virtus Convertible and Income Fund (NCV) составляет 3.99%, в то время как у Crown Castle Inc. (CCI) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что NCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCVCCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

9.74%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

23.39%

-10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

27.62%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

26.77%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

26.08%

-1.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCV и CCI

Дивидендная доходность NCV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности CCI в 5.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCI
Crown Castle Inc.		5.17%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%
NCV
Virtus Convertible and Income Fund		9.40%10.77%11.76%12.86%15.00%8.75%9.41%11.61%15.03%11.10%12.23%17.69%

Часто задаваемые вопросы

NCV and CCI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCI has higher volatility (9.74%) compared to NCV (3.99%). In terms of maximum drawdown, NCV dropped -78.94% vs CCI's -97.52%.

NCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCV и CCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор