Сравнение NCV с CCI
NCV (Virtus Convertible and Income Fund) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Virtus, while CCI (Crown Castle International Corp.) is a stock. Over the past 10 years, NCV returned 8.29%/yr vs 4.34%/yr for CCI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NCV и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCV показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью 6.85%. За последние 10 лет акции NCV превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 8.29% против 4.34% соответственно.
NCV
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 19.63%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.29%
CCI
- 1 день
- 5.83%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- -2.02%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- -9.61%
- 10 лет*
- 4.34%
Сравнение доходности по годам NCV и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCV Virtus Convertible and Income Fund | 19.63% | 22.57% | 16.18% | 12.66% | -34.02% | 10.68% | 11.64% | 24.12% | -17.25% | 23.24% |
CCI Crown Castle International Corp. | 6.85% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between NCV and CCI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2003 г. | 0.25 |
The correlation between NCV and CCI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCV vs. CCI — Ранг доходности на риск
NCV
CCI
Сравнение NCV c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund (NCV) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCV | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.01 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | -0.07 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.16 | -0.11 | +15.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCV | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | -0.08 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.36 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.17 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.21 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок NCV и CCI
Максимальная просадка NCV за все время составила -78.94%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCV и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCV | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.94% | -97.52% | +18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -30.01% | +18.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -30.77% | +12.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -55.48% | +10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | -55.48% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -44.33% | +43.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -25.91% | +12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 17.64% | -14.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCV и CCI
Текущая волатильность для Virtus Convertible and Income Fund (NCV) составляет 5.54%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что NCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCV | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 8.74% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 22.41% | -9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 26.80% | -11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 26.63% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 25.97% | -1.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCV и CCI
Дивидендная доходность NCV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности CCI в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.53% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
NCV Virtus Convertible and Income Fund | 9.39% | 10.77% | 11.76% | 12.86% | 15.00% | 8.75% | 9.41% | 11.61% | 15.03% | 11.10% | 12.23% | 17.69% |
Часто задаваемые вопросы
NCV and CCI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (8.74%) compared to NCV (5.54%). In terms of maximum drawdown, NCV dropped -78.94% vs CCI's -97.52%.
NCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCV и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор