PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCTWX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCTWX с SSMHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCTWX (Nicholas II Fund) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NCTWX returned 9.15%/yr vs 11.83%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NCTWX charges 0.59%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCTWX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 13.05%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям SSMHX по среднегодовой доходности: 9.15% против 11.83% соответственно.

NCTWX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.10%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.90%
1 год
-2.78%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.45%
10 лет*
9.15%

SSMHX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.05%
6 месяцев
11.48%
1 год
28.53%
3 года*
17.77%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCTWX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCTWX
Nicholas II Fund		-1.23%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%25.65%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		13.05%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%

Correlation

The correlation between NCTWX and SSMHX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г.

0.90

The correlation between NCTWX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с BQMGXNCTWX с NSEIXNCTWX с NPSGXNCTWX с NCLEXNCTWX с NICSX
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с FSMDXSSMHX с PRBLXSSMHX с SSEYXSSMHX с SCHASSMHX с SSGVXSSMHX с FSSNX

Доходность на риск

NCTWX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCTWXSSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.71

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.42

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.87

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

10.43

-10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCTWX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SSMHX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCTWXSSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.71

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.27

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и SSMHX

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что больше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и SSMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCTWXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-41.61%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-10.03%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-30.38%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-34.84%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-41.61%

+5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-0.99%

-8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-9.14%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

2.76%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и SSMHX

Текущая волатильность для Nicholas II Fund (NCTWX) составляет 4.23%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCTWXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.82%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

12.37%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

16.94%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

22.41%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

22.39%

-4.10%

Сравнение комиссий NCTWX и SSMHX

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCTWX и SSMHX

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности SSMHX в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCTWX
Nicholas II Fund		12.59%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.30%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Часто задаваемые вопросы

NCTWX and SSMHX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSMHX has higher volatility (4.82%) compared to NCTWX (4.23%). In terms of maximum drawdown, NCTWX dropped -46.46% vs SSMHX's -41.61%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCTWX и SSMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор