PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCTWX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCTWX с SSMHX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NCTWX (Nicholas II Fund) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NCTWX returned 9.68%/yr vs 12.34%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NCTWX charges 0.59%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCTWX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям SSMHX по среднегодовой доходности: 9.68% против 12.34% соответственно.

NCTWX

1 день
1.54%
1 месяц
2.15%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-2.69%
1 год
-2.92%
3 года*
5.07%
5 лет*
1.95%
10 лет*
9.68%

SSMHX

1 день
0.41%
1 месяц
2.32%
С начала года
14.63%
6 месяцев
12.13%
1 год
28.33%
3 года*
18.23%
5 лет*
5.57%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCTWX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCTWX
Nicholas II Fund		-0.99%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%25.65%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		14.63%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%

Correlation

The correlation between NCTWX and SSMHX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.90

The correlation between NCTWX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с BQMGXNCTWX с NSEIXNCTWX с NCLEXNCTWX с NPSGXNCTWX с BARAX
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с SCHASSMHX с FSMDXSSMHX с PRBLXSSMHX с SSEYXSSMHX с SSGVXSSMHX с FSSNX

Доходность на риск

NCTWX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NCTWXSSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.56

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.22

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.72

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

9.82

-10.34

NCTWX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SSMHX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и SSMHX

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что больше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и SSMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCTWXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-41.61%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-10.03%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-30.38%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-34.84%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-41.61%

+5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-0.48%

-8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-9.10%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

2.78%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и SSMHX

Текущая волатильность для Nicholas II Fund (NCTWX) составляет 4.98%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCTWXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.00%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

13.15%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

17.53%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

22.51%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

22.40%

-4.13%

Сравнение комиссий NCTWX и SSMHX

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCTWX и SSMHX

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности SSMHX в 6.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCTWX
Nicholas II Fund		12.56%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.21%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Часто задаваемые вопросы

NCTWX and SSMHX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSMHX has higher volatility (6.00%) compared to NCTWX (4.98%). In terms of maximum drawdown, NCTWX dropped -46.46% vs SSMHX's -41.61%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCTWX и SSMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор