PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCTWX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCTWX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas II Fund (NCTWX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

NCTWX управляется Nicholas. Фонд был запущен 17 окт. 1983 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCTWX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCTWX
Nicholas II Fund		-7.78%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%25.65%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, NCTWX показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 8.52% против 19.68% соответственно.

NCTWX

1 день
2.50%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
-9.37%
1 год
-5.52%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.73%
10 лет*
8.52%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с NPSGXNCTWX с NSEIXNCTWX с NCLEXNCTWX с NICSXNCTWX с BQMGX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий NCTWX и LSHAX

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
NCTWX
Nicholas II Fund

Доходность на риск

NCTWX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCTWXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.17

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

0.53

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.07

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.22

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

0.34

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCTWX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCTWXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.17

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.52

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.35

+0.22

Корреляция

Корреляция между NCTWX и LSHAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCTWX и LSHAX

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCTWX
Nicholas II Fund		13.48%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и LSHAX

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCTWXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-69.03%

+22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-37.04%

+21.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-45.79%

+19.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-50.78%

+14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.39%

-14.39%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-21.93%

+15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

24.26%

-18.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и LSHAX

Текущая волатильность для Nicholas II Fund (NCTWX) составляет 5.61%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCTWXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

9.79%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

27.10%

-15.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

40.80%

-21.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

33.69%

-15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

30.16%

-11.90%