Сравнение NCSM с BLUE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NCSM с BLUE

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и bluebird bio, Inc. (BLUE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NCSM или BLUE.

Корреляция

Корреляция между NCSM и BLUE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности NCSM и BLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и bluebird bio, Inc. (BLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NCSM

BLUE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NCSM:

1.26

BLUE:

-0.52

Коэф-т Сортино

NCSM:

2.09

BLUE:

-0.64

Коэф-т Омега

NCSM:

1.26

BLUE:

0.91

Коэф-т Кальмара

NCSM:

0.76

BLUE:

-0.79

Коэф-т Мартина

NCSM:

7.15

BLUE:

-1.34

Индекс Язвы

NCSM:

10.38%

BLUE:

58.84%

Дневная вол-ть

NCSM:

59.21%

BLUE:

152.39%

Макс. просадка

NCSM:

-98.58%

BLUE:

-99.88%

Текущая просадка

NCSM:

-94.70%

BLUE:

-99.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCSM:

$72.77M

BLUE:

$40.63M

EPS

NCSM:

$2.70

BLUE:

-$24.84

Коэффициент PEG

NCSM:

0.00

BLUE:

0.32

Коэффициент P/S

NCSM:

0.45

BLUE:

0.48

Коэффициент P/B

NCSM:

0.74

BLUE:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

NCSM:

$118.90M

BLUE:

$65.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

NCSM:

$46.01M

BLUE:

$1.72M

EBITDA (12 мес.)

NCSM:

$9.60M

BLUE:

-$108.13M

Доходность по периодам

С начала года, NCSM показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у BLUE с доходностью -50.36%.

NCSM

С начала года

10.32%

1 месяц

-16.09%

6 месяцев

55.36%

1 год

74.00%

5 лет

17.37%

10 лет

N/A

BLUE

С начала года

-50.36%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

-57.82%

1 год

-78.28%

5 лет

-64.49%

10 лет

-45.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NCSM и BLUE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NCSM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLUE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NCSM c BLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и bluebird bio, Inc. (BLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NCSM: 1.33

BLUE: -0.52

Коэффициент Сортино

NCSM: 2.17

BLUE: -0.64

Коэффициент Омега

NCSM: 1.28

BLUE: 0.91

Коэффициент Кальмара

NCSM: 0.81

BLUE: -0.79

Коэффициент Мартина

NCSM: 7.54

BLUE: -1.34

Показатель коэффициента Шарпа NCSM на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа BLUE равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCSM и BLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NCSM

BLUE

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCSM и BLUE

Ни NCSM, ни BLUE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NCSM и BLUE

Максимальная просадка NCSM за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке BLUE в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCSM и BLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NCSM

BLUE

Волатильность

Сравнение волатильности NCSM и BLUE

NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и bluebird bio, Inc. (BLUE) имеют волатильность 26.88% и 28.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NCSM

BLUE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCSM и BLUE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCS Multistage Holdings, Inc. и bluebird bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NCSM с BLUE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NCSM и BLUE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NCSM и BLUE

NCSM

BLUE

Сравнение NCSM c BLUE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCSM и BLUE

Просадки

Сравнение просадок NCSM и BLUE

Волатильность

Сравнение волатильности NCSM и BLUE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCSM и BLUE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество