Сравнение NCSM с BLUE
NCSM (NCS Multistage Holdings, Inc.) and BLUE (bluebird bio, Inc.) are both stocks. NCSM operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while BLUE operates in Biotechnology (Healthcare). At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NCSM и BLUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NCSM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 36.84%
- С начала года
- 41.83%
- 6 месяцев
- 41.80%
- 1 год
- 85.71%
- 3 года*
- 50.29%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- —
BLUE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCSM и BLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. | 41.83% | 52.12% | 45.43% | -28.60% | -13.76% | 28.79% | -46.40% | -58.74% | -65.47% | -26.34% |
BLUE bluebird bio, Inc. | 0.00% | -40.41% | -69.78% | -80.06% | -30.73% | -64.35% | -50.69% | -11.54% | -44.30% | 100.22% |
Correlation
The correlation between NCSM and BLUE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
NCSM:
$180.36M
BLUE:
$103.95M
NCSM:
$68.33M
BLUE:
$28.19M
NCSM:
$11.99M
BLUE:
-$115.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCSM vs. BLUE — Ранг доходности на риск
NCSM
BLUE
Сравнение NCSM c BLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и bluebird bio, Inc. (BLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCSM | BLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCSM | BLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок NCSM и BLUE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCSM | BLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.64% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.22% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NCSM и BLUE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCSM | BLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.91% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.29% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.02% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCSM и BLUE
Ни NCSM, ни BLUE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCSM и BLUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCS Multistage Holdings, Inc. и bluebird bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NCSM and BLUE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NCSM и BLUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор