PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLUE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BLUEVOO
Дох-ть с нач. г.-26.81%9.19%
Дох-ть за 1 год-76.78%27.28%
Дох-ть за 3 года-63.02%8.68%
Дох-ть за 5 лет-59.05%14.46%
Дох-ть за 10 лет-21.84%12.76%
Коэф-т Шарпа-0.702.36
Дневная вол-ть110.14%11.57%
Макс. просадка-99.41%-33.99%
Current Drawdown-99.33%-1.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BLUE и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BLUE и VOO

С начала года, BLUE показывает доходность -26.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции BLUE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -21.84% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-94.20%
289.05%
BLUE
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


bluebird bio, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLUE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для bluebird bio, Inc. (BLUE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BLUE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLUE, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLUE, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLUE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLUE, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLUE, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.45
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 9.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.42

Сравнение коэффициента Шарпа BLUE и VOO

Показатель коэффициента Шарпа BLUE на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BLUE и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.70
2.36
BLUE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUE и VOO

BLUE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BLUE
bluebird bio, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BLUE и VOO

Максимальная просадка BLUE за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-99.33%
-1.24%
BLUE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BLUE и VOO

bluebird bio, Inc. (BLUE) имеет более высокую волатильность в 21.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что BLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
21.78%
4.07%
BLUE
VOO