PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLUE с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BLUESCHD
Дох-ть с нач. г.-7.25%6.74%
Дох-ть за 1 год-60.74%15.96%
Дох-ть за 3 года-60.12%6.69%
Дох-ть за 5 лет-58.41%12.89%
Дох-ть за 10 лет-21.71%11.64%
Коэф-т Шарпа-0.611.50
Дневная вол-ть114.92%11.53%
Макс. просадка-99.40%-33.37%
Current Drawdown-99.15%0.00%

Корреляция

0.30
-1.001.00

Корреляция между BLUE и SCHD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BLUE и SCHD

С начала года, BLUE показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции BLUE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -21.71% против 11.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-92.65%
241.57%
BLUE
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


bluebird bio, Inc.

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLUE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для bluebird bio, Inc. (BLUE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BLUE
bluebird bio, Inc.
-0.61
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.50

Сравнение коэффициента Шарпа BLUE и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа BLUE на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.50. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BLUE и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.61
1.50
BLUE
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUE и SCHD

BLUE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BLUE
bluebird bio, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.31%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок BLUE и SCHD

Максимальная просадка BLUE за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLUE и SCHD


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-99.15%
0
BLUE
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BLUE и SCHD

bluebird bio, Inc. (BLUE) имеет более высокую волатильность в 34.98% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что BLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
34.98%
2.68%
BLUE
SCHD