PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLUE с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLUE с SCHD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о bluebird bio, Inc. (BLUE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLUE или SCHD.

Корреляция

Корреляция между BLUE и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BLUE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в bluebird bio, Inc. (BLUE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLUE:

-0.56

SCHD:

0.24

Коэф-т Сортино

BLUE:

-0.88

SCHD:

0.53

Коэф-т Омега

BLUE:

0.88

SCHD:

1.07

Коэф-т Кальмара

BLUE:

-0.83

SCHD:

0.30

Коэф-т Мартина

BLUE:

-1.33

SCHD:

0.98

Индекс Язвы

BLUE:

62.62%

SCHD:

4.99%

Дневная вол-ть

BLUE:

152.15%

SCHD:

16.27%

Макс. просадка

BLUE:

-99.89%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

BLUE:

-99.89%

SCHD:

-8.85%

Доходность по периодам

С начала года, BLUE показывает доходность -60.55%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -2.39%. За последние 10 лет акции BLUE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -47.44% против 10.55% соответственно.

BLUE

С начала года

-60.55%

1 месяц

-36.12%

6 месяцев

-59.41%

1 год

-84.48%

5 лет

-66.16%

10 лет

-47.44%

SCHD

С начала года

-2.39%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-7.69%

1 год

3.83%

5 лет

14.13%

10 лет

10.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLUE и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUE
Ранг риск-скорректированной доходности BLUE, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLUE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLUE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для bluebird bio, Inc. (BLUE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLUE на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUE и SCHD

BLUE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLUE
bluebird bio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.93%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BLUE и SCHD

Максимальная просадка BLUE за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BLUE и SCHD

bluebird bio, Inc. (BLUE) имеет более высокую волатильность в 22.75% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что BLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...