PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NCNO с BILL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NCNO и BILL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности NCNO и BILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в nCino, Inc. (NCNO) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-61.55%
7.96%
NCNO
BILL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NCNO:

0.28

BILL:

0.22

Коэф-т Сортино

NCNO:

0.68

BILL:

0.67

Коэф-т Омега

NCNO:

1.10

BILL:

1.08

Коэф-т Кальмара

NCNO:

0.16

BILL:

0.12

Коэф-т Мартина

NCNO:

0.81

BILL:

0.36

Индекс Язвы

NCNO:

13.90%

BILL:

29.57%

Дневная вол-ть

NCNO:

39.88%

BILL:

48.87%

Макс. просадка

NCNO:

-78.28%

BILL:

-87.15%

Текущая просадка

NCNO:

-64.08%

BILL:

-73.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCNO:

$4.10B

BILL:

$9.05B

EPS

NCNO:

-$0.16

BILL:

$0.07

Общая выручка (12 мес.)

NCNO:

$522.98M

BILL:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

NCNO:

$307.85M

BILL:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

NCNO:

$22.01M

BILL:

$69.92M

Доходность по периодам

С начала года, NCNO показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у BILL с доходностью 9.72%.


NCNO

С начала года

4.73%

1 месяц

-12.13%

6 месяцев

11.14%

1 год

7.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BILL

С начала года

9.72%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

85.53%

1 год

7.89%

5 лет

18.64%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NCNO c BILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nCino, Inc. (NCNO) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NCNO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.280.22
Коэффициент Сортино NCNO, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.680.67
Коэффициент Омега NCNO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.08
Коэффициент Кальмара NCNO, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.160.12
Коэффициент Мартина NCNO, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.810.36
NCNO
BILL

Показатель коэффициента Шарпа NCNO на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа BILL равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCNO и BILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.28
0.22
NCNO
BILL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCNO и BILL

Ни NCNO, ни BILL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NCNO и BILL

Максимальная просадка NCNO за все время составила -78.28%, что меньше максимальной просадки BILL в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCNO и BILL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-64.08%
-73.84%
NCNO
BILL

Волатильность

Сравнение волатильности NCNO и BILL

nCino, Inc. (NCNO) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Bill.com Holdings, Inc. (BILL) с волатильностью 12.80%. Это указывает на то, что NCNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.17%
12.80%
NCNO
BILL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCNO и BILL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nCino, Inc. и Bill.com Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab