Сравнение NCNO с GTLB
NCNO (nCino, Inc.) and GTLB (GitLab Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, NCNO returned -13.65%/yr vs -4.49%/yr for GTLB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NCNO и GTLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCNO показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у GTLB с доходностью -17.83%.
NCNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -13.98%
- С начала года
- -39.74%
- 6 месяцев
- -36.55%
- 1 год
- -43.26%
- 3 года*
- -13.65%
- 5 лет*
- -24.27%
- 10 лет*
- —
GTLB
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 24.15%
- С начала года
- -17.83%
- 6 месяцев
- -17.78%
- 1 год
- -34.92%
- 3 года*
- -4.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCNO и GTLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NCNO nCino, Inc. | -39.74% | -23.65% | -0.15% | 27.19% | -51.80% | -26.82% |
GTLB GitLab Inc. | -17.83% | -33.40% | -10.50% | 38.56% | -47.77% | -16.26% |
Correlation
The correlation between NCNO and GTLB is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between NCNO and GTLB shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NCNO:
$1.69B
GTLB:
$5.24B
NCNO:
$0.12
GTLB:
-$0.15
NCNO:
2.88
GTLB:
5.12
NCNO:
1.74
GTLB:
5.32
NCNO:
$610.06M
GTLB:
$1.00B
NCNO:
$374.67M
GTLB:
$871.68M
NCNO:
$49.42M
GTLB:
-$42.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCNO vs. GTLB — Ранг доходности на риск
NCNO
GTLB
Сравнение NCNO c GTLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nCino, Inc. (NCNO) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCNO | GTLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.93 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.57 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.07 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCNO | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.59 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | -0.31 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок NCNO и GTLB
Максимальная просадка NCNO за все время составила -85.71%, примерно равная максимальной просадке GTLB в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCNO и GTLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCNO | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.71% | -85.16% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.14% | -61.95% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.14% | -74.97% | +7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -76.44% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.06% | -61.00% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.23% | 32.79% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCNO и GTLB
Текущая волатильность для nCino, Inc. (NCNO) составляет 16.38%, в то время как у GitLab Inc. (GTLB) волатильность равна 23.70%. Это указывает на то, что NCNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCNO | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.38% | 23.70% | -7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.99% | 46.47% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.92% | 58.94% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.40% | 74.59% | -21.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.25% | 74.59% | -20.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCNO и GTLB
Ни NCNO, ни GTLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCNO и GTLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nCino, Inc. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NCNO и GTLB
NCNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nCino, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.94M при выручке в 159.41M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
GTLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.67M при выручке в 264.16M, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
NCNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nCino, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.12M при выручке в 159.41M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
GTLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.75M при выручке в 264.16M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
NCNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nCino, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.64M при выручке в 159.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
GTLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.97M при выручке в 264.16M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
NCNO and GTLB have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLB has higher volatility (23.70%) compared to NCNO (16.38%). In terms of maximum drawdown, NCNO dropped -85.71% vs GTLB's -85.16%.
GTLB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCNO и GTLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор