Сравнение NCNO с GTLB
NCNO (nCino, Inc.) and GTLB (GitLab Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, NCNO returned -14.84%/yr vs -12.49%/yr for GTLB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NCNO и GTLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCNO показывает доходность -41.81%, что значительно ниже, чем у GTLB с доходностью -17.08%.
NCNO
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- -41.81%
- 6 месяцев
- -36.21%
- 1 год
- -45.39%
- 3 года*
- -14.84%
- 5 лет*
- -24.80%
- 10 лет*
- —
GTLB
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- -17.08%
- 6 месяцев
- -16.68%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- -12.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCNO и GTLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NCNO nCino, Inc. | -41.81% | -23.65% | -0.15% | 27.19% | -51.80% | -26.82% |
GTLB GitLab Inc. | -17.08% | -33.40% | -10.50% | 38.56% | -47.77% | -16.26% |
Correlation
The correlation between NCNO and GTLB is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between NCNO and GTLB has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NCNO:
$1.63B
GTLB:
$5.29B
NCNO:
$0.12
GTLB:
-$0.15
NCNO:
2.79
GTLB:
5.17
NCNO:
1.68
GTLB:
5.37
NCNO:
$610.06M
GTLB:
$1.00B
NCNO:
$374.67M
GTLB:
$871.68M
NCNO:
$49.42M
GTLB:
-$42.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCNO vs. GTLB — Ранг доходности на риск
NCNO
GTLB
Сравнение NCNO c GTLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nCino, Inc. (NCNO) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCNO | GTLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.59 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.10 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCNO | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.62 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.31 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок NCNO и GTLB
Максимальная просадка NCNO за все время составила -85.71%, примерно равная максимальной просадке GTLB в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCNO и GTLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCNO | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.71% | -85.16% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.14% | -61.95% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.14% | -74.97% | +7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.78% | -76.22% | -8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -61.02% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.41% | 32.89% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCNO и GTLB
Текущая волатильность для nCino, Inc. (NCNO) составляет 16.47%, в то время как у GitLab Inc. (GTLB) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что NCNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCNO | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.47% | 23.46% | -6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.81% | 44.48% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.03% | 58.93% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.40% | 74.56% | -21.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.25% | 74.56% | -20.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCNO и GTLB
Ни NCNO, ни GTLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCNO и GTLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nCino, Inc. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NCNO и GTLB
NCNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nCino, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.94M при выручке в 159.41M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
GTLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.67M при выручке в 264.16M, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
NCNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nCino, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.12M при выручке в 159.41M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
GTLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.75M при выручке в 264.16M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
NCNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nCino, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.64M при выручке в 159.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
GTLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.97M при выручке в 264.16M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
NCNO and GTLB have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLB has higher volatility (23.46%) compared to NCNO (16.47%). In terms of maximum drawdown, NCNO dropped -85.71% vs GTLB's -85.16%.
GTLB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCNO и GTLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор