Сравнение NCLO с NUSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC).
NCLO и NUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCLO - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность JP Morgan CLO A Index. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г.. NUSC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NCLO и NUSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLO и NUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 0.33% | 6.28% | 0.35% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 1.77% | 7.72% | -6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, NCLO показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у NUSC с доходностью 1.77%.
NCLO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUSC
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLO и NUSC
NCLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NUSC в 0.30%.
Доходность на риск
NCLO vs. NUSC — Ранг доходности на риск
NCLO
NUSC
Сравнение NCLO c NUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLO | NUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.86 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.35 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.34 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 5.44 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLO | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.86 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.39 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между NCLO и NUSC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLO и NUSC
Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности NUSC в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.91% | 6.09% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 1.03% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок NCLO и NUSC
Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки NUSC в -41.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и NUSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLO | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -41.49% | +38.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -14.76% | +11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -6.21% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -8.33% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 3.63% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLO и NUSC
Текущая волатильность для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) составляет 2.98%, в то время как у Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что NCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLO | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 6.89% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 12.90% | -9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 22.31% | -18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 21.18% | -17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 22.46% | -18.70% |