PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLEX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCLEX с VISGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) and VISGX (Vanguard Small Cap Growth Index Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NCLEX returned 7.27%/yr vs 11.70%/yr for VISGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NCLEX charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for VISGX.

Доходность

Сравнение доходности NCLEX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCLEX показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 18.67%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям VISGX по среднегодовой доходности: 7.27% против 11.70% соответственно.

NCLEX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.63%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-7.32%
1 год
-11.96%
3 года*
0.87%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
7.27%

VISGX

1 день
0.72%
1 месяц
6.05%
С начала года
18.67%
6 месяцев
18.08%
1 год
33.96%
3 года*
17.94%
5 лет*
5.96%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCLEX и VISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-6.20%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		18.67%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%

Correlation

The correlation between NCLEX and VISGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г.

0.93

The correlation between NCLEX and VISGX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Limited Edition Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с MMGEXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASXNCLEX с FGROXNCLEX с ODIIX
Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с FECGXVISGX с VTSAXVISGX с ESGYX

Доходность на риск

NCLEX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLEX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCLEXVISGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.85

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.55

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.31

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

3.16

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

12.03

-13.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCLEX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLEX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VISGX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLEX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCLEXVISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.85

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.25

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Просадки

Сравнение просадок NCLEX и VISGX

Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и VISGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCLEXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-58.74%

+10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-11.39%

-9.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.50%

-27.58%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-38.41%

+9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-38.70%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

0.00%

-21.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-11.61%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.19%

2.98%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLEX и VISGX

Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) имеют волатильность 5.11% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCLEXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.28%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

14.84%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

19.45%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

23.56%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

22.99%

-3.78%

Сравнение комиссий NCLEX и VISGX

NCLEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLEX и VISGX

Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности VISGX в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.03%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.34%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Часто задаваемые вопросы

NCLEX and VISGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VISGX has higher volatility (5.28%) compared to NCLEX (5.11%). In terms of maximum drawdown, NCLEX dropped -48.68% vs VISGX's -58.74%.

VISGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCLEX и VISGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор