Сравнение NCLEX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NCLEX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLEX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, NCLEX показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям PXQSX по среднегодовой доходности: 6.82% против 7.85% соответственно.
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLEX и PXQSX
NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
NCLEX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
NCLEX
PXQSX
Сравнение NCLEX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLEX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.01 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 0.16 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.02 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.06 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 0.13 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLEX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.01 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.02 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между NCLEX и PXQSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLEX и PXQSX
Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок NCLEX и PXQSX
Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLEX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -55.56% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -13.25% | -8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -31.49% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -37.65% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.21% | -13.69% | -13.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -10.29% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 5.85% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLEX и PXQSX
Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 5.11%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLEX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.71% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 11.75% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 19.73% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 20.22% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 20.45% | -1.29% |