PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLEX с LMOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCLEX с LMOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) and LMOIX (ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NCLEX returned 7.10%/yr vs 12.11%/yr for LMOIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NCLEX charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for LMOIX.

Доходность

Сравнение доходности NCLEX и LMOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCLEX показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у LMOIX с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям LMOIX по среднегодовой доходности: 7.10% против 12.11% соответственно.

NCLEX

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-9.13%
1 год
-13.51%
3 года*
0.34%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
7.10%

LMOIX

1 день
-0.85%
1 месяц
0.05%
С начала года
11.77%
6 месяцев
8.80%
1 год
23.59%
3 года*
13.77%
5 лет*
2.26%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCLEX и LMOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-7.66%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%
LMOIX
ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS		11.77%9.91%12.06%9.12%-28.55%12.53%44.09%25.86%4.22%25.50%

Correlation

The correlation between NCLEX and LMOIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2008 г.

0.93

The correlation between NCLEX and LMOIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Limited Edition Fund

ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS

Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с MMGEXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASXNCLEX с FGROXNCLEX с ODIIX
Часто сравнивают с LMOIX:
LMOIX с DSCIXLMOIX с LGVAXLMOIX с ETMGXLMOIX с WMKSXLMOIX с CTSIXLMOIX с PXQSXLMOIX с VISGX

Доходность на риск

NCLEX vs. LMOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
LMOIX
Ранг доходности на риск LMOIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMOIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMOIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMOIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMOIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMOIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLEX c LMOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCLEXLMOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.20

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
1.72

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.21

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.76

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

6.37

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCLEX vs. LMOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLEX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа LMOIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLEX и LMOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCLEXLMOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

1.20

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.09

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Просадки

Сравнение просадок NCLEX и LMOIX

Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, примерно равная максимальной просадке LMOIX в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и LMOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCLEXLMOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-51.02%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-13.78%

-7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.50%

-26.22%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-41.74%

+13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-41.74%

+5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.75%

-0.88%

-21.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-12.38%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

3.81%

+6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLEX и LMOIX

Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 5.36%, в то время как у ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCLEXLMOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.70%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

15.77%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

20.36%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

24.52%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

23.79%

-4.58%

Сравнение комиссий NCLEX и LMOIX

NCLEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LMOIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLEX и LMOIX

Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности LMOIX в 15.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMOIX
ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS		15.17%16.96%14.66%0.38%0.00%10.44%6.31%6.91%14.40%3.30%2.82%1.18%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.16%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Часто задаваемые вопросы

NCLEX and LMOIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMOIX has higher volatility (5.70%) compared to NCLEX (5.36%). In terms of maximum drawdown, NCLEX dropped -48.68% vs LMOIX's -51.02%.

LMOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCLEX и LMOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор