Сравнение NCLEX с CMCIX
NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, NCLEX returned -5.55% vs 3.63% for CMCIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NCLEX charges 0.85%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.
Доходность
Сравнение доходности NCLEX и CMCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLEX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью 7.98%.
NCLEX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- -5.41%
- С начала года
- -0.59%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 7.71%
CMCIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCLEX и CMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -0.59% | -10.41% | 11.91% | 6.19% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 7.98% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
Correlation
The correlation between NCLEX and CMCIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between NCLEX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLEX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск
NCLEX
CMCIX
Сравнение NCLEX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCLEX | CMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.36 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 0.83 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCLEX и CMCIX
Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и CMCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLEX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -21.50% | -27.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.88% | -11.68% | -9.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.84% | -5.30% | -11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -6.45% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 5.03% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLEX и CMCIX
Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLEX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 3.67% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 10.81% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 15.34% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 16.43% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 16.43% | +2.76% |
Сравнение комиссий NCLEX и CMCIX
NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLEX и CMCIX
Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности CMCIX в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 3.93% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 7.58% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
NCLEX and CMCIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCLEX has higher volatility (4.54%) compared to CMCIX (3.67%). In terms of maximum drawdown, NCLEX dropped -48.68% vs CMCIX's -21.50%.
CMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCLEX и CMCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор