PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLEX с BIASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCLEX с BIASX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) and BIASX (Brown Advisory Small-Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NCLEX returned 7.10%/yr vs 9.19%/yr for BIASX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NCLEX charges 0.85%/yr vs 1.11%/yr for BIASX.

Доходность

Сравнение доходности NCLEX и BIASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCLEX показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у BIASX с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям BIASX по среднегодовой доходности: 7.10% против 9.19% соответственно.

NCLEX

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-9.13%
1 год
-13.51%
3 года*
0.34%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
7.10%

BIASX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.37%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.88%
1 год
15.66%
3 года*
7.62%
5 лет*
1.35%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCLEX и BIASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-7.66%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		10.50%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%36.26%-4.47%16.91%

Correlation

The correlation between NCLEX and BIASX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1999 г.

0.90

The correlation between NCLEX and BIASX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Limited Edition Fund

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с MMGEXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASXNCLEX с FGROXNCLEX с ODIIX
Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с PXQSXBIASX с VOOBIASX с CMCIXBIASX с BIAUXBIASX с DMCRXBIASX с ETEGXBIASX с BVALX

Доходность на риск

NCLEX vs. BIASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLEX c BIASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCLEXBIASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
0.97

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
1.51

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.17

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.50

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

5.34

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCLEX vs. BIASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLEX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа BIASX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLEX и BIASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCLEXBIASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

0.97

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.07

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.30

+0.21

Просадки

Сравнение просадок NCLEX и BIASX

Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки BIASX в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и BIASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCLEXBIASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-73.26%

+24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-10.93%

-10.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.50%

-24.98%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-30.61%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-38.04%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.75%

-0.52%

-22.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-23.48%

+15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

3.07%

+7.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLEX и BIASX

Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCLEXBIASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.56%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

12.36%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

17.08%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

19.78%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

19.94%

-0.73%

Сравнение комиссий NCLEX и BIASX

NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BIASX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLEX и BIASX

Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности BIASX в 17.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		17.76%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.16%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Часто задаваемые вопросы

NCLEX and BIASX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCLEX has higher volatility (5.36%) compared to BIASX (4.56%). In terms of maximum drawdown, NCLEX dropped -48.68% vs BIASX's -73.26%.

BIASX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCLEX и BIASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор