Сравнение NCLEX с BIASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX).
NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г.. BIASX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NCLEX и BIASX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLEX и BIASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund | -1.41% | 2.29% | 4.29% | 12.43% | -20.27% | 7.31% | 31.78% | 36.26% | -4.47% | 16.91% |
Доходность по периодам
С начала года, NCLEX показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у BIASX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям BIASX по среднегодовой доходности: 6.82% против 8.65% соответственно.
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
BIASX
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLEX и BIASX
NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BIASX в 1.11%.
Доходность на риск
NCLEX vs. BIASX — Ранг доходности на риск
NCLEX
BIASX
Сравнение NCLEX c BIASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLEX | BIASX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.40 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 0.74 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.09 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.57 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 2.23 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLEX | BIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.40 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.03 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.28 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между NCLEX и BIASX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLEX и BIASX
Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что меньше доходности BIASX в 19.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund | 19.90% | 19.62% | 5.78% | 0.00% | 8.22% | 13.22% | 0.78% | 4.00% | 5.17% | 1.69% | 3.50% | 16.77% |
Просадки
Сравнение просадок NCLEX и BIASX
Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки BIASX в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и BIASX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLEX | BIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -73.26% | +24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -14.18% | -7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -30.61% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -38.04% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.21% | -10.83% | -16.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -23.60% | +15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 3.61% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLEX и BIASX
Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 5.11%, в то время как у Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLEX | BIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 6.58% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 12.70% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 22.35% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 19.76% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 19.90% | -0.74% |