Сравнение NCLEX с BIASX
NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) and BIASX (Brown Advisory Small-Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NCLEX returned 7.71%/yr vs 9.55%/yr for BIASX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NCLEX charges 0.85%/yr vs 1.11%/yr for BIASX.
Доходность
Сравнение доходности NCLEX и BIASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLEX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у BIASX с доходностью 16.92%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям BIASX по среднегодовой доходности: 7.71% против 9.55% соответственно.
NCLEX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- -5.41%
- С начала года
- -0.59%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 7.71%
BIASX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 4.19%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 16.92%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам NCLEX и BIASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -0.59% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund | 16.92% | 2.29% | 4.29% | 12.43% | -20.27% | 7.31% | 31.78% | 36.26% | -4.47% | 16.91% |
Correlation
The correlation between NCLEX and BIASX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1999 г. | 0.90 |
The correlation between NCLEX and BIASX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLEX vs. BIASX — Ранг доходности на риск
NCLEX
BIASX
Сравнение NCLEX c BIASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCLEX | BIASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.91 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 6.94 | -7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCLEX и BIASX
Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки BIASX в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и BIASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLEX | BIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -73.26% | +24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.88% | -10.93% | -9.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.50% | -24.98% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -30.61% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -38.04% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.84% | -1.41% | -15.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -23.38% | +15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 3.00% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLEX и BIASX
Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) имеют волатильность 4.54% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLEX | BIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.62% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 12.94% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 17.57% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 19.91% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 19.92% | -0.73% |
Сравнение комиссий NCLEX и BIASX
NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BIASX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLEX и BIASX
Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности BIASX в 16.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund | 16.78% | 19.62% | 5.78% | 0.00% | 8.22% | 13.22% | 0.78% | 4.00% | 5.17% | 1.69% | 3.50% | 16.77% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 7.58% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
NCLEX and BIASX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIASX has higher volatility (4.62%) compared to NCLEX (4.54%). In terms of maximum drawdown, NCLEX dropped -48.68% vs BIASX's -73.26%.
BIASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCLEX и BIASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор