Сравнение NCIQ с ISCMF
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NCIQ is a Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -48.51% vs 22.55% for ISCMF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.
NCIQ
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -35.87%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -48.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.88%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -29.61% | -13.57% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 10.11% |
Correlation
The correlation between NCIQ and ISCMF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
NCIQ
ISCMF
Сравнение NCIQ c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.84 | -1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.66 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 6.41 | -7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и ISCMF
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -57.05%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.05% | -25.42% | -31.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -13.68% | -43.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -13.68% | -39.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -13.31% | -11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 3.53% | +32.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и ISCMF
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 9.30% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.90% | 18.12% | +18.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.06% | 19.58% | +28.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.71% | 14.82% | +32.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 14.82% | +32.89% |
Сравнение комиссий NCIQ и ISCMF
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и ISCMF
Ни NCIQ, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and ISCMF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCIQ has higher volatility (11.10%) compared to ISCMF (9.30%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -57.05% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 22.55% vs -48.51% for NCIQ. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 22.55% return vs -48.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for NCIQ.
NCIQ and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NCIQ is categorized as Cryptocurrency, while ISCMF is Commodities. NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Hashdex and iShares. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор