Сравнение NCIQ с ETHV
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and ETHV (VanEck Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - NCIQ tracks the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index while ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate. Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -41.02% vs -32.55% for ETHV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ETHV.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и ETHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -30.25%, что значительно выше, чем у ETHV с доходностью -40.24%.
NCIQ
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.86%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -34.70%
- 1 год
- -41.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHV
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.60%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и ETHV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -30.25% | -10.21% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | -40.24% | 8.57% |
Correlation
The correlation between NCIQ and ETHV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between NCIQ and ETHV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. ETHV — Ранг доходности на риск
NCIQ
ETHV
Сравнение NCIQ c ETHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и VanEck Ethereum ETF (ETHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCIQ | ETHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.52 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.86 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCIQ | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.48 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.42 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и ETHV
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки ETHV в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и ETHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -64.02% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -63.36% | +10.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.35% | -63.36% | +10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -32.71% | +10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.13% | 37.95% | -6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и ETHV
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеют волатильность 9.32% и 9.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 9.71% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 45.31% | -9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.24% | 68.34% | -21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 72.23% | -24.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 72.23% | -24.44% |
Сравнение комиссий NCIQ и ETHV
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ETHV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и ETHV
Ни NCIQ, ни ETHV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, NCIQ and ETHV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHV has higher volatility (9.71%) compared to NCIQ (9.32%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -53.35% vs ETHV's -64.02%.
On 1-year performance, ETHV leads with -32.55% vs -41.02% for NCIQ. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NCIQ has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHV has performed better with a -32.55% return vs -41.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for NCIQ.
NCIQ and ETHV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate. They also come from different issuers: Hashdex and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.20% for ETHV.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и ETHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор