Сравнение NCIQ с ETHV
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and ETHV (VanEck Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - NCIQ tracks the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index while ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate. Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -48.51% vs -44.82% for ETHV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ETHV.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и ETHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -29.61%, что значительно выше, чем у ETHV с доходностью -36.95%.
NCIQ
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -35.87%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -48.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHV
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- -43.07%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и ETHV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -29.61% | -13.57% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | -36.95% | 11.70% |
Correlation
The correlation between NCIQ and ETHV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between NCIQ and ETHV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. ETHV — Ранг доходности на риск
NCIQ
ETHV
Сравнение NCIQ c ETHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и VanEck Ethereum ETF (ETHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | ETHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.91 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.66 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.03 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и ETHV
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -57.05%, что меньше максимальной просадки ETHV в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и ETHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.05% | -67.88% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -67.88% | +10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -61.35% | +8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -34.71% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 43.55% | -7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и ETHV
Текущая волатильность для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) составляет 11.10%, в то время как у VanEck Ethereum ETF (ETHV) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 14.44% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.90% | 47.28% | -10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.06% | 68.36% | -20.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.71% | 71.82% | -24.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 71.82% | -24.11% |
Сравнение комиссий NCIQ и ETHV
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ETHV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и ETHV
Ни NCIQ, ни ETHV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, NCIQ and ETHV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHV has higher volatility (14.44%) compared to NCIQ (11.10%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -57.05% vs ETHV's -67.88%.
On 1-year performance, ETHV leads with -44.82% vs -48.51% for NCIQ. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NCIQ has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHV has performed better with a -44.82% return vs -48.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for NCIQ.
NCIQ and ETHV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate. They also come from different issuers: Hashdex and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.20% for ETHV.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и ETHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор