Сравнение NCIQ с DFAX
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - NCIQ is a Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. NCIQ is passively managed, while DFAX is actively managed. Over the past year, NCIQ returned -46.49% vs 30.41% for DFAX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for DFAX.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и DFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -35.77%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 13.35%.
NCIQ
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -22.38%
- С начала года
- -35.77%
- 6 месяцев
- -35.67%
- 1 год
- -46.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 30.41%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и DFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -35.77% | -13.57% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 13.35% | 28.10% |
Correlation
The correlation between NCIQ and DFAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. DFAX — Ранг доходности на риск
NCIQ
DFAX
Сравнение NCIQ c DFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | DFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.35 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.75 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 10.63 | -12.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и DFAX
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -57.05%, что больше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и DFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.05% | -28.15% | -28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -11.11% | -45.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.05% | -2.62% | -54.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -6.61% | -16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.64% | 2.87% | +30.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и DFAX
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 6.72% | +7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 14.12% | +22.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.10% | 15.95% | +32.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.09% | 16.15% | +31.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.09% | 16.15% | +31.94% |
Сравнение комиссий NCIQ и DFAX
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFAX в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и DFAX
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.34% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% |
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and DFAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCIQ has higher volatility (14.32%) compared to DFAX (6.72%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -57.05% vs DFAX's -28.15%.
On 1-year performance, DFAX leads with 30.41% vs -46.49% for NCIQ. On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAX has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFAX has performed better with a 30.41% return vs -46.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for DFAX.
DFAX has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for NCIQ.
NCIQ is categorized as Cryptocurrency, while DFAX is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Hashdex and Dimensional. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.28% for DFAX.
DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и DFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор